Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 0,86 % 3,52 % 13,33 % -5,96 % -3,14 % 12,02 % 49,70 % - -
Categoria 0,49 % 0,64 % 2,85 % 11,46 % -6,52 % -3,62 % 8,40 % 35,96 % 81,79 % 142,08 %
Delta 0,17 % 0,22 % 0,67 % 1,86 % 0,56 % 0,48 % 3,61 % 13,74 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,79 % 3,39 % 12,49 % -6,12 % -3,15 % 11,08 % 45,86 % 105,81 % 183,43 %
Delta -0,04 % 0,07 % 0,12 % 0,84 % 0,16 % 0,01 % 0,93 % 3,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,68 % 25,55 % -16,04 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta 7,00 % 6,63 % -0,37 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,17 % 3,45 % -1,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 15,75 % -
Categoria 3,74 % 12,20 % 12,33 %
Delta 2,02 % 3,55 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 0,28 % 0,99 % -
Rischio
Volatilità 21,37 % 17,00 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,04 % 12,19 % -
Sortino 0,17 1,06 -
VAR 95 -4,68 % -3,96 % -
VAR 99 -10,72 % -7,50 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,76 -
TEV 3,21 % 3,84 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,26 -
Up Capture Ratio 1,04 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,34 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
97,80 94,93 -
Beta bull 1,06 0,97 -
Beta bear 1,00 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,85 -
Kurtosis 3,13 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR