Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 2,23 % 9,88 % 0,49 % 10,43 % 10,79 % 3,96 % 28,89 % - -
Categoria 0,54 % 2,42 % 9,15 % 0,38 % 9,23 % 8,54 % 4,53 % 26,92 % 68,19 % 48,06 %
Delta -0,17 % -0,20 % 0,73 % 0,10 % 1,20 % 2,25 % -0,56 % 1,97 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,79 % 8,92 % -0,06 % 11,07 % 9,80 % 7,02 % 36,99 % 89,48 % 68,56 %
Delta 0,26 % 0,44 % 0,96 % 0,54 % -0,64 % 1,00 % -3,05 % -8,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 14,13 % -14,01 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta -0,20 % 0,48 % 0,05 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,05 % -1,59 % -4,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,59 % 5,71 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta -0,20 % 0,35 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -3,56 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 15,92 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,32 % -16,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,52 % 11,33 % -
Sortino 0,03 0,27 -
VAR 95 -4,02 % -3,82 % -
VAR 99 -8,83 % -6,04 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,20 -
TEV 4,81 % 5,01 % -
Information ratio (IR) -0,74 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,05 1,03 -
Indice Omega 1,01 1,10 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
90,89 89,08 -
Beta bull 1,03 0,97 -
Beta bear 0,99 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,79 -
Kurtosis 3,95 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR