Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,62 % 2,49 % 11,43 % 3,95 % 13,30 % 13,39 % 10,13 % 52,58 % - -
Categoria 1,37 % 1,88 % 10,15 % 2,23 % 10,23 % 9,82 % 5,85 % 36,62 % 74,48 % 50,91 %
Delta 0,26 % 0,60 % 1,28 % 1,71 % 3,07 % 3,57 % 4,28 % 15,96 % - -
Benchmark* 1,22 % 2,12 % 11,05 % 4,03 % 13,40 % 13,13 % 10,22 % 50,61 % 95,32 % 69,05 %
Delta 0,40 % 0,37 % 0,39 % -0,09 % -0,10 % 0,27 % -0,09 % 1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,58 % 20,34 % -12,83 % - - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 2,34 % 4,23 % 0,96 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -0,59 % 1,67 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 11,52 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 2,98 % 3,75 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -1,13 % 0,34 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 15,52 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,00 % -15,07 % -
Tempo di recupero - 170 j -
DSR 12,43 % 10,81 % -
Sortino 0,39 0,82 -
VAR 95 -4,17 % -3,62 % -
VAR 99 -7,96 % -5,79 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,57 -
TEV 3,60 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,09 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 0,97 -
Indice Omega 1,12 1,25 -
Reattività
Beta 0,98 0,95 -
95,28 94,38 -
Beta bull 0,92 0,91 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,45 -
Kurtosis 2,11 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR