Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -1,86 % -3,23 % -4,54 % -8,89 % -8,84 % -0,53 % 5,88 % - -
Categoria 0,04 % 0,03 % 0,08 % 1,81 % 0,47 % 0,66 % 3,86 % 3,06 % -9,01 % -3,38 %
Delta -0,76 % -1,89 % -3,31 % -6,35 % -9,36 % -9,50 % -4,39 % 2,82 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,00 % -0,13 % 2,17 % 0,49 % 0,69 % 4,17 % 2,48 % -11,10 % -2,49 %
Delta -0,79 % -1,86 % -3,10 % -6,72 % -9,37 % -9,52 % -4,70 % 3,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,02 % 7,62 % -10,16 % - - - - -
Categoria 1,89 % 6,24 % -16,16 % -2,85 % 3,84 % 5,20 % -0,15 % -0,13 %
Delta 12,12 % 1,38 % 6,00 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 12,25 % 0,90 % 8,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,51 % 2,91 % -
Categoria 4,60 % 0,26 % -1,67 %
Delta -0,09 % 2,65 % -
Benchmark* 4,94 % 0,06 % -2,10 %
Delta -0,43 % 2,84 % -
Rischio
Volatilità 10,34 % 9,73 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 5,63 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 4,68 % 6,63 % 6,09 %
Max drawdown -9,74 % -12,41 % -
Tempo di recupero - 724 j -
DSR 8,35 % 7,21 % -
Sortino 0,17 0,02 -
VAR 95 -2,36 % -2,10 % -
VAR 99 -6,48 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,02 -
TEV 8,33 % 8,17 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,35 -
Up Capture Ratio 1,11 0,85 -
Down Capture Ratio 1,16 0,72 -
Indice Omega 1,08 1,02 -
Reattività
Beta 1,35 0,82 -
37,64 31,07 -
Beta bull 0,63 0,67 -
Beta bear 2,18 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -0,70 -
Kurtosis 7,57 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index