Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,26 % -0,52 % -2,04 % -2,83 % -8,42 % -0,02 % 1,54 % - -
Categoria 0,26 % 0,23 % -0,16 % -0,09 % 2,00 % 0,41 % 1,12 % 3,56 % -10,02 % -3,48 %
Delta -0,68 % 0,03 % -0,36 % -1,94 % -4,83 % -8,84 % -1,14 % -2,02 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,39 % -0,12 % -0,26 % 2,34 % 0,33 % 0,85 % 3,19 % -12,18 % -2,64 %
Delta -0,78 % -0,13 % -0,40 % -1,77 % -5,16 % -8,76 % -0,87 % -1,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,65 % 7,97 % -10,16 % - - - - -
Categoria 1,89 % 6,21 % -16,20 % -2,86 % 3,85 % 5,18 % -0,13 % -0,12 %
Delta 11,76 % 1,75 % 6,03 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 11,89 % 1,25 % 8,04 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,31 % 0,79 % -
Categoria 1,39 % 1,01 % -2,04 %
Delta -1,08 % -0,21 % -
Benchmark* 1,04 % 0,83 % -2,52 %
Delta -0,73 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 10,44 % 8,94 % -
Volatilità Categoria 3,77 % 5,13 % 5,07 %
Volatilità Benchmark 4,51 % 6,11 % 6,06 %
Max drawdown -10,70 % -10,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,60 % 6,81 % -
Sortino -0,27 -0,32 -
VAR 95 -2,18 % -1,74 % -
VAR 99 -6,52 % -3,58 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,24 -
TEV 8,39 % 7,26 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,24 0,85 -
Down Capture Ratio 1,28 0,84 -
Indice Omega 0,93 0,92 -
Reattività
Beta 1,45 0,86 -
39,21 34,88 -
Beta bull 1,04 0,71 -
Beta bear 1,98 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -0,88 -
Kurtosis 6,96 4,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index