Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 1,61 % -0,55 % 1,44 % -4,03 % -1,32 % 7,62 % 51,24 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta 0,33 % 0,51 % -1,04 % 2,80 % 4,26 % 5,39 % 4,52 % 13,77 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta 0,74 % 0,10 % -1,33 % 2,72 % 5,17 % 5,46 % 2,67 % 4,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,02 % 3,69 % -14,19 % - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 13,31 % -15,24 % 1,52 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 7,51 % -18,40 % 0,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,26 % 13,31 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 6,65 % 3,73 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 4,53 % 1,35 % -
Rischio
Volatilità 25,59 % 20,06 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -24,28 % -24,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,13 % 14,28 % -
Sortino 0,53 0,74 -
VAR 95 -7,67 % -4,60 % -
VAR 99 -11,43 % -9,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,53 -
TEV 8,52 % 10,32 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,13 -
Up Capture Ratio 1,24 0,98 -
Down Capture Ratio 1,18 0,94 -
Indice Omega 1,21 1,25 -
Reattività
Beta 1,17 1,01 -
90,85 73,56 -
Beta bull 1,12 1,00 -
Beta bear 1,15 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,75 -
Kurtosis 2,00 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR