Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -3,09 % -4,35 % 3,58 % -5,04 % -3,47 % 4,90 % 46,87 % - -
Categoria -0,22 % -1,12 % -2,10 % 1,18 % -9,15 % -7,27 % 3,46 % 40,44 % 80,86 % 127,82 %
Delta -0,45 % -1,97 % -2,25 % 2,40 % 4,12 % 3,80 % 1,44 % 6,44 % - -
Benchmark* -0,42 % -1,32 % -2,39 % 0,74 % -9,45 % -7,86 % 4,55 % 50,40 % 102,69 % 162,87 %
Delta -0,26 % -1,77 % -1,96 % 2,84 % 4,42 % 4,38 % 0,35 % -3,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,01 % 4,03 % -14,19 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 13,35 % -14,89 % 1,51 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 7,50 % -18,06 % 0,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,05 % 13,22 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta 6,45 % 3,66 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 4,32 % 1,26 % -
Rischio
Volatilità 25,50 % 20,03 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -24,27 % -24,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,06 % 14,28 % -
Sortino 0,52 0,73 -
VAR 95 -7,64 % -4,50 % -
VAR 99 -11,07 % -9,26 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,52 -
TEV 8,84 % 10,16 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,12 -
Up Capture Ratio 1,23 0,98 -
Down Capture Ratio 1,18 0,94 -
Indice Omega 1,21 1,25 -
Reattività
Beta 1,16 1,01 -
89,66 74,26 -
Beta bull 1,10 1,01 -
Beta bear 1,13 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,73 -
Kurtosis 1,82 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR