Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 5,60 % 9,44 % -11,05 % -8,61 % -7,36 % 5,16 % 36,42 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta -0,70 % -0,71 % -1,21 % -1,60 % -2,55 % -1,38 % -2,83 % 3,16 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -0,84 % -1,55 % -2,10 % -1,25 % -3,04 % -1,28 % -5,74 % -5,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,24 % 24,03 % -16,94 % - - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 2,47 % 5,16 % -1,27 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,26 % 1,94 % -2,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,18 % 8,29 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta -1,25 % 1,85 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -4,20 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 18,70 % 17,92 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -21,67 % -21,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,64 % 12,97 % -
Sortino -0,14 0,43 -
VAR 95 -4,92 % -3,97 % -
VAR 99 -10,01 % -6,63 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,31 -
TEV 5,00 % 5,82 % -
Information ratio (IR) -0,84 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,90 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 0,96 1,15 -
Reattività
Beta 0,93 1,00 -
93,43 89,46 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 0,90 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,60 -
Kurtosis 3,78 1,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR