Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,95 % -1,38 % -5,06 % -4,64 % -1,86 % -9,41 % -27,94 % - -
Categoria 0,43 % -0,23 % -1,84 % -4,21 % -6,26 % -6,60 % -2,13 % -0,96 % -4,56 % 4,84 %
Delta -1,11 % -0,72 % 0,46 % -0,85 % 1,62 % 4,74 % -7,28 % -26,99 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -13,44 % -3,73 % -34,91 % - - - - -
Categoria 7,55 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta -20,99 % -5,60 % -27,39 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -21,69 % -5,55 % -27,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,32 % -11,73 % -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta -7,04 % -11,48 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -7,13 % -11,32 % -
Rischio
Volatilità 15,84 % 16,20 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 6,96 % 6,77 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -17,92 % -34,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,85 % 12,50 % -
Sortino -0,80 -1,16 -
VAR 95 -3,14 % -3,97 % -
VAR 99 -6,27 % -6,27 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,89 -
TEV 13,57 % 14,01 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,75 0,89 -
Down Capture Ratio 1,01 1,41 -
Indice Omega 0,83 0,75 -
Reattività
Beta 0,82 0,99 -
27,95 25,22 -
Beta bull 1,29 0,88 -
Beta bear 0,68 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,03 -
Kurtosis 1,13 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index