Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,71 % 4,61 % 6,94 % -11,05 % 0,34 % -6,10 % 12,25 % 39,80 % - -
Categoria 0,51 % 2,09 % 0,84 % -15,18 % -6,16 % -12,36 % 3,14 % 21,18 % 75,55 % 114,72 %
Delta 2,20 % 2,52 % 6,11 % 4,12 % 6,50 % 6,27 % 9,11 % 18,63 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,22 % 1,54 % -15,65 % -5,48 % -12,80 % 6,36 % 29,81 % 99,60 % 148,08 %
Delta 2,10 % 2,39 % 5,41 % 4,59 % 5,82 % 6,70 % 5,88 % 9,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,98 % 4,79 % -12,88 % - - - - -
Categoria 26,75 % 18,85 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 14,23 % -14,06 % 2,80 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 8,47 % -17,30 % 2,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,47 % 8,84 % -
Categoria 4,02 % 6,83 % 15,58 %
Delta 3,45 % 2,01 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -0,24 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 22,58 % 19,11 % -
Volatilità Categoria 13,95 % 14,25 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -16,85 % -18,85 % -
Tempo di recupero - 654 j -
DSR 16,52 % 13,28 % -
Sortino 0,25 0,47 -
VAR 95 -5,44 % -4,44 % -
VAR 99 -9,14 % -8,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,33 -
TEV 10,46 % 10,53 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,31 0,97 -
Down Capture Ratio 1,37 0,97 -
Indice Omega 1,10 1,15 -
Reattività
Beta 1,35 1,03 -
84,25 69,72 -
Beta bull 1,24 1,03 -
Beta bear 1,49 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,29 -
Kurtosis 1,22 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR