Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,71 % -1,43 % 1,77 % -2,24 % -2,24 % 5,36 % 51,71 % - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 0,77 % 1,50 % -5,88 % -5,88 % 3,59 % 40,18 % 77,67 % 136,19 %
Delta -0,01 % -1,49 % -2,19 % 0,27 % 3,63 % 3,63 % 1,77 % 11,53 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta -0,08 % -1,59 % -2,48 % 0,34 % 3,66 % 3,66 % 0,67 % 1,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,98 % 4,79 % -12,88 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 14,32 % -14,13 % 2,82 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 8,47 % -17,30 % 2,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,16 % 14,49 % -
Categoria 6,61 % 9,56 % 12,32 %
Delta 7,55 % 4,93 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 5,43 % 2,53 % -
Rischio
Volatilità 26,55 % 20,24 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -24,49 % -24,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,54 % 14,28 % -
Sortino 0,57 0,82 -
VAR 95 -8,03 % -4,44 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,58 -
TEV 9,90 % 10,46 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,24 -
Up Capture Ratio 1,29 1,00 -
Down Capture Ratio 1,22 0,93 -
Indice Omega 1,22 1,27 -
Reattività
Beta 1,20 1,02 -
88,51 73,32 -
Beta bull 1,16 1,01 -
Beta bear 1,15 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,70 -
Kurtosis 1,56 2,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR