Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 2,51 % 6,42 % -4,19 % -1,59 % 0,07 % 13,58 % 48,75 % - -
Categoria -0,56 % 1,26 % 3,95 % -7,97 % -8,82 % -7,28 % 6,79 % 31,03 % 78,83 % 129,95 %
Delta 1,47 % 1,25 % 2,47 % 3,77 % 7,24 % 7,35 % 6,79 % 17,71 % - -
Benchmark* -0,49 % 1,57 % 4,27 % -8,54 % -8,38 % -7,49 % 9,14 % 40,05 % 100,40 % 166,06 %
Delta 1,41 % 0,93 % 2,15 % 4,35 % 6,79 % 7,56 % 4,44 % 8,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,98 % 4,79 % -12,88 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 14,25 % -14,12 % 2,79 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 8,47 % -17,30 % 2,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,69 % 10,82 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 6,32 % 4,38 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 3,32 % 1,96 % -
Rischio
Volatilità 25,57 % 20,45 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -24,49 % -24,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,36 % 14,55 % -
Sortino 0,28 0,56 -
VAR 95 -8,03 % -5,24 % -
VAR 99 -11,43 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,40 -
TEV 10,23 % 10,53 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,19 -
Up Capture Ratio 1,32 1,00 -
Down Capture Ratio 1,26 0,94 -
Indice Omega 1,09 1,20 -
Reattività
Beta 1,22 1,03 -
86,87 73,56 -
Beta bull 1,22 1,05 -
Beta bear 1,15 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,63 -
Kurtosis 1,96 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR