Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,34 % 4,51 % 16,52 % 25,49 % 47,60 % 39,32 % 74,38 % 106,65 % - -
Categoria 0,97 % 2,24 % 4,49 % 4,94 % 14,09 % 10,56 % 21,66 % 42,41 % 57,30 % 106,89 %
Delta 0,36 % 2,28 % 12,03 % 20,56 % 33,50 % 28,76 % 52,72 % 64,23 % - -
Benchmark* 0,72 % 1,79 % 4,50 % 5,19 % 13,29 % 11,50 % 20,46 % 46,02 % 62,26 % 113,50 %
Delta 0,62 % 2,72 % 12,01 % 20,30 % 34,31 % 27,82 % 53,92 % 60,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 14,03 % 9,32 % -9,29 % - - - -
Categoria 0,61 % 18,94 % 7,08 % -2,58 % 33,84 % -3,77 % 25,60 % -5,67 %
Delta 16,03 % -4,91 % 2,24 % -6,71 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -6,75 % 4,73 % -8,09 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,65 % 22,12 % -
Categoria 22,02 % 11,41 % 8,88 %
Delta 39,63 % 10,72 % -
Benchmark* 19,82 % 12,13 % 9,81 %
Delta 41,83 % 9,99 % -
Rischio
Volatilità 14,60 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 10,00 % 12,26 % 12,77 %
Volatilità Benchmark 10,01 % 12,71 % 13,57 %
Max drawdown -6,27 % -21,26 % -
Tempo di recupero 44 j 309 j -
DSR 7,53 % 11,11 % -
Sortino 7,93 1,72 -
VAR 95 -2,52 % -2,52 % -
VAR 99 -4,33 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,09 1,19 -
TEV 8,50 % 7,22 % -
Information ratio (IR) 4,92 1,38 -
Up Capture Ratio 1,58 1,25 -
Down Capture Ratio 0,65 1,05 -
Indice Omega 2,87 1,50 -
Reattività
Beta 1,20 1,14 -
68,10 81,18 -
Beta bull 1,21 1,14 -
Beta bear 1,16 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,93 -
Kurtosis -0,01 4,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR