Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,66 % -2,80 % -5,88 % 3,38 % 14,38 % 4,05 % 25,66 % 52,77 % - -
Categoria -0,07 % -0,71 % -5,22 % -0,50 % 3,88 % 0,04 % 5,10 % 31,06 % 44,52 % 102,70 %
Delta -1,59 % -2,09 % -0,66 % 3,88 % 10,50 % 4,01 % 20,56 % 21,71 % - -
Benchmark* 0,24 % -1,05 % -5,31 % 0,20 % 2,28 % 0,84 % 2,97 % 33,00 % 48,74 % 105,70 %
Delta -1,90 % -1,75 % -0,57 % 3,18 % 12,10 % 3,21 % 22,69 % 19,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 14,03 % 9,32 % -9,29 % - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 16,04 % -4,90 % 2,25 % -6,68 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -6,75 % 4,73 % -8,09 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,21 % 15,80 % -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta 19,99 % 6,47 % -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 21,72 % 5,71 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 16,30 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -17,02 % -21,26 % -
Tempo di recupero 176 j 309 j -
DSR 14,79 % 11,73 % -
Sortino 1,36 1,09 -
VAR 95 -4,33 % -2,68 % -
VAR 99 -11,10 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,78 -
TEV 7,82 % 6,92 % -
Information ratio (IR) 2,78 0,83 -
Up Capture Ratio 1,50 1,19 -
Down Capture Ratio 0,91 1,07 -
Indice Omega 1,49 1,33 -
Reattività
Beta 1,17 1,15 -
85,77 83,38 -
Beta bull 1,42 1,20 -
Beta bear 1,11 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,02 -
Kurtosis 5,59 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR