Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,97 % 2,25 % 10,09 % 39,26 % 52,96 % 51,35 % 87,04 % 115,81 % - -
Categoria 1,09 % 0,92 % 3,03 % 10,93 % 13,18 % 12,88 % 23,45 % 42,17 % 60,81 % 106,68 %
Delta 1,88 % 1,33 % 7,06 % 28,34 % 39,78 % 38,47 % 63,59 % 73,64 % - -
Benchmark* 1,38 % 0,50 % 1,53 % 8,87 % 12,72 % 12,41 % 20,64 % 44,11 % 64,68 % 111,36 %
Delta 1,59 % 1,75 % 8,56 % 30,39 % 40,23 % 38,95 % 66,40 % 71,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 14,03 % 9,32 % -9,29 % - - - -
Categoria 0,55 % 18,92 % 7,06 % -2,73 % 33,72 % -3,63 % 25,51 % -5,69 %
Delta 16,10 % -4,89 % 2,26 % -6,55 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -6,75 % 4,73 % -8,09 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 83,33 % 30,00 % -
Categoria 21,36 % 13,04 % 9,35 %
Delta 61,96 % 16,96 % -
Benchmark* 19,82 % 13,77 % 10,10 %
Delta 63,50 % 16,24 % -
Rischio
Volatilità 15,91 % 17,08 % -
Volatilità Categoria 8,28 % 12,17 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 8,58 % 12,65 % 13,50 %
Max drawdown -6,27 % -21,26 % -
Tempo di recupero 44 j 309 j -
DSR 6,14 % 11,04 % -
Sortino 13,26 2,45 -
VAR 95 -2,41 % -2,52 % -
VAR 99 -2,82 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,11 1,58 -
TEV 12,03 % 9,02 % -
Information ratio (IR) 5,28 1,80 -
Up Capture Ratio 2,04 1,39 -
Down Capture Ratio 0,52 1,06 -
Indice Omega 4,04 1,71 -
Reattività
Beta 1,24 1,16 -
44,39 73,47 -
Beta bull 0,90 1,01 -
Beta bear 0,87 1,12 -
Asimmetria
Skewness 0,49 -0,62 -
Kurtosis 0,36 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR