Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 2,98 % 11,38 % 13,96 % 24,85 % 19,54 % 57,68 % 77,92 % - -
Categoria 0,21 % 0,61 % 4,37 % 3,92 % 7,29 % 5,80 % 21,05 % 36,96 % 51,62 % 104,99 %
Delta -0,72 % 2,38 % 7,01 % 10,04 % 17,56 % 13,74 % 36,63 % 40,96 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,20 % 3,93 % 4,70 % 6,56 % 6,89 % 18,74 % 38,84 % 57,39 % 111,06 %
Delta -0,97 % 1,78 % 7,45 % 9,26 % 18,29 % 12,65 % 38,95 % 39,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - -
Categoria 0,60 % 18,93 % 7,07 % -2,60 % 33,82 % -3,79 % 25,58 % -5,69 %
Delta 16,04 % -5,90 % 2,93 % -6,43 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,89 % 15,95 % -
Categoria 6,33 % 9,58 % 7,96 %
Delta 21,56 % 6,37 % -
Benchmark* 4,10 % 10,24 % 8,75 %
Delta 23,79 % 5,71 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 14,21 % 12,18 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 14,22 % 12,60 % 13,51 %
Max drawdown -13,44 % -21,05 % -
Tempo di recupero 98 j 310 j -
DSR 13,09 % 10,76 % -
Sortino 1,98 1,20 -
VAR 95 -2,73 % -2,60 % -
VAR 99 -10,82 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 0,85 -
TEV 7,21 % 6,61 % -
Information ratio (IR) 3,30 0,86 -
Up Capture Ratio 1,44 1,13 -
Down Capture Ratio 0,76 0,98 -
Indice Omega 1,70 1,37 -
Reattività
Beta 1,15 1,09 -
84,94 81,56 -
Beta bull 1,42 1,14 -
Beta bear 1,11 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,79 -1,03 -
Kurtosis 7,56 4,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR