Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % -0,30 % 11,32 % -8,48 % -7,13 % -4,15 % 2,98 % 13,86 % - -
Categoria -0,47 % -0,33 % 9,89 % -8,94 % -8,28 % -6,18 % 0,51 % 19,72 % 79,40 % 87,07 %
Delta -0,55 % 0,03 % 1,43 % 0,46 % 1,15 % 2,03 % 2,47 % -5,86 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,32 % 10,25 % -8,44 % -7,75 % -4,80 % 3,66 % 22,15 % 81,43 % 90,12 %
Delta -0,57 % 0,03 % 1,07 % -0,04 % 0,62 % 0,65 % -0,68 % -8,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - - -
Categoria 18,91 % 7,03 % -2,71 % 34,79 % -3,89 % 26,13 % -5,96 % 1,89 %
Delta -5,89 % 2,97 % -6,32 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,91 % 1,06 % -
Categoria -3,06 % 2,81 % 10,53 %
Delta 0,14 % -1,75 % -
Benchmark* 1,68 % 3,97 % 10,84 %
Delta -4,59 % -2,91 % -
Rischio
Volatilità 19,10 % 16,87 % -
Volatilità Categoria 15,94 % 14,16 % 14,25 %
Volatilità Benchmark 16,89 % 15,03 % 15,06 %
Max drawdown -21,05 % -21,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,67 % 12,82 % -
Sortino -0,39 -0,12 -
VAR 95 -5,80 % -4,06 % -
VAR 99 -10,82 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,09 -
TEV 6,52 % 5,88 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,09 1,06 -
Indice Omega 0,88 0,99 -
Reattività
Beta 1,07 1,05 -
88,69 88,08 -
Beta bull 1,11 1,04 -
Beta bear 1,07 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,84 -
Kurtosis 4,77 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR