Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,37 % 6,71 % 16,14 % 28,44 % 7,10 % 20,11 % 50,49 % - -
Categoria -0,09 % 0,48 % 4,10 % 8,32 % 11,36 % 4,19 % 1,50 % 29,49 % 67,17 % 96,00 %
Delta -0,04 % -0,12 % 2,62 % 7,82 % 17,08 % 2,92 % 18,61 % 21,00 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,49 % 4,44 % 5,96 % 9,84 % 4,46 % 0,67 % 29,47 % 71,76 % 98,16 %
Delta -0,12 % -0,13 % 2,28 % 10,18 % 18,59 % 2,64 % 19,44 % 21,02 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - -
Categoria 0,55 % 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 %
Delta 16,08 % -5,86 % 2,97 % -6,39 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,64 % 13,19 % -
Categoria 0,55 % 8,56 % 10,89 %
Delta 16,08 % 4,63 % -
Benchmark* -0,12 % 8,06 % 11,27 %
Delta 16,76 % 5,13 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 15,40 % -
Volatilità Categoria 15,03 % 12,52 % 13,02 %
Volatilità Benchmark 15,37 % 13,02 % 13,83 %
Max drawdown -20,63 % -21,05 % -
Tempo di recupero 223 j 310 j -
DSR 14,30 % 11,23 % -
Sortino 1,01 0,90 -
VAR 95 -4,51 % -2,73 % -
VAR 99 -10,82 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,66 -
TEV 6,99 % 6,60 % -
Information ratio (IR) 2,40 0,78 -
Up Capture Ratio 1,28 1,10 -
Down Capture Ratio 0,80 0,96 -
Indice Omega 1,42 1,32 -
Reattività
Beta 1,10 1,07 -
85,99 82,01 -
Beta bull 1,25 1,09 -
Beta bear 1,11 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -1,14 -
Kurtosis 6,92 4,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR