Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 2,14 % 4,43 % -0,68 % -2,59 % -2,59 % 4,11 % 20,19 % - -
Categoria 0,22 % 1,28 % 1,25 % -3,22 % -6,69 % -6,69 % 0,85 % 22,22 % 73,30 % 85,00 %
Delta 0,45 % 0,86 % 3,19 % 2,54 % 4,10 % 4,10 % 3,26 % -2,03 % - -
Benchmark* -0,31 % 1,37 % 1,52 % -4,53 % -5,29 % -5,29 % 3,84 % 23,15 % 77,68 % 87,99 %
Delta 0,99 % 0,77 % 2,92 % 3,85 % 2,70 % 2,70 % 0,26 % -2,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,85 %
Delta -5,87 % 2,98 % -6,26 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 1,95 % -
Categoria -0,04 % 4,21 % 11,21 %
Delta 0,72 % -2,26 % -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta -2,35 % -2,96 % -
Rischio
Volatilità 20,41 % 16,99 % -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -21,05 % -21,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,21 % 12,85 % -
Sortino -0,15 -0,06 -
VAR 95 -5,80 % -4,25 % -
VAR 99 -10,82 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,05 -
TEV 6,74 % 5,94 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,06 1,01 -
Down Capture Ratio 1,11 1,08 -
Indice Omega 0,99 1,02 -
Reattività
Beta 1,10 1,07 -
89,79 88,15 -
Beta bull 1,17 1,08 -
Beta bear 1,09 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,84 -
Kurtosis 3,51 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR