Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 1,62 % 3,17 % 9,04 % -8,04 % -5,55 % 4,51 % 39,57 % - -
Categoria -0,09 % 1,75 % 3,76 % 12,11 % -5,01 % -2,28 % 8,64 % 32,75 % 84,82 % 147,21 %
Delta 0,10 % -0,13 % -0,59 % -3,07 % -3,03 % -3,27 % -4,13 % 6,82 % - -
Benchmark* -0,06 % 1,84 % 4,29 % 13,23 % -4,59 % -1,86 % 11,52 % 41,44 % 108,64 % 188,69 %
Delta 0,07 % -0,22 % -1,12 % -4,18 % -3,44 % -3,69 % -7,01 % -1,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,20 % 26,21 % -15,61 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta 2,51 % 7,27 % 0,08 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,31 % 4,12 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,43 % 14,27 % -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta -5,17 % 2,04 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -6,91 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 19,01 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -21,50 % -21,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,75 % 11,57 % -
Sortino -0,30 0,99 -
VAR 95 -4,29 % -3,91 % -
VAR 99 -9,72 % -6,70 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,71 -
TEV 4,47 % 5,04 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,84 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 0,94 1,30 -
Reattività
Beta 0,90 0,95 -
95,66 90,64 -
Beta bull 0,92 0,90 -
Beta bear 0,89 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,77 -
Kurtosis 3,13 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR