Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -4,57 % 4,76 % -10,19 % -15,09 % -10,12 % 2,41 % 17,41 % - -
Categoria -0,52 % -3,18 % 6,03 % -9,80 % -10,11 % -8,29 % 4,91 % 34,64 % 78,84 % 129,81 %
Delta -0,08 % -1,39 % -1,27 % -0,40 % -4,98 % -1,83 % -2,50 % -17,23 % - -
Benchmark* -0,61 % -3,52 % 5,78 % -10,44 % -10,18 % -8,93 % 7,14 % 42,92 % 99,07 % 164,65 %
Delta 0,01 % -1,05 % -1,02 % 0,25 % -4,91 % -1,20 % -4,73 % -25,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,01 % 11,50 % -13,19 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -5,72 % -7,41 % 2,48 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,49 % -10,59 % 1,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,28 % 2,45 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta -3,65 % -3,99 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -6,65 % -6,42 % -
Rischio
Volatilità 19,47 % 18,86 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -23,82 % -23,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,10 % 13,95 % -
Sortino -0,30 -0,02 -
VAR 95 -4,39 % -4,09 % -
VAR 99 -10,59 % -9,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,01 -
TEV 8,58 % 8,58 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,78 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 1,01 -
Indice Omega 0,93 1,03 -
Reattività
Beta 0,90 0,99 -
81,54 79,34 -
Beta bull 0,95 0,97 -
Beta bear 0,94 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,61 -
Kurtosis 4,19 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR