Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 0,55 % 1,14 % 2,60 % 8,71 % 5,97 % 8,49 % 36,64 % - -
Categoria 1,02 % 0,88 % 3,94 % 7,89 % 9,93 % 7,77 % 17,46 % 55,82 % 69,45 % 155,07 %
Delta 0,01 % -0,33 % -2,80 % -5,30 % -1,22 % -1,79 % -8,97 % -19,18 % - -
Benchmark* 1,29 % 0,91 % 5,28 % 10,51 % 11,87 % 10,07 % 21,80 % 70,55 % 94,27 % 203,63 %
Delta -0,26 % -0,36 % -4,15 % -7,91 % -3,17 % -4,10 % -13,32 % -33,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,76 % 19,95 % 12,20 % -12,94 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,79 % 19,05 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,86 %
Delta -7,36 % -6,84 % -6,85 % 2,75 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -8,48 % -12,56 % -9,90 % 1,94 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,20 % 11,15 % -
Categoria 23,04 % 15,72 % 10,01 %
Delta -6,84 % -4,57 % -
Benchmark* 26,64 % 18,84 % 12,92 %
Delta -10,44 % -7,69 % -
Rischio
Volatilità 13,32 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 13,48 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 14,83 % 15,69 %
Max drawdown -8,07 % -23,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,19 % 10,75 % -
Sortino 1,74 0,76 -
VAR 95 -2,49 % -2,83 % -
VAR 99 -4,75 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,53 -
TEV 6,75 % 7,78 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,81 0,80 -
Down Capture Ratio 0,96 0,90 -
Indice Omega 1,48 1,25 -
Reattività
Beta 0,94 0,89 -
74,64 75,10 -
Beta bull 0,96 0,91 -
Beta bear 1,20 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,70 -
Kurtosis 1,06 4,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR