Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 0,14 % 3,95 % 9,01 % -10,62 % -6,58 % 5,53 % 18,95 % - -
Categoria -0,11 % -0,32 % 2,83 % 11,77 % -7,68 % -4,10 % 7,21 % 34,69 % 80,88 % 140,87 %
Delta -0,45 % 0,46 % 1,13 % -2,77 % -2,94 % -2,48 % -1,68 % -15,73 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,47 % 3,14 % 12,74 % -7,62 % -3,82 % 9,77 % 44,35 % 104,40 % 181,19 %
Delta -0,37 % 0,62 % 0,81 % -3,73 % -3,00 % -2,77 % -4,25 % -25,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,95 % 12,20 % -12,94 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -6,73 % -6,72 % 2,73 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,56 % -9,90 % 1,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,78 % 7,31 % -
Categoria 3,75 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,97 % -4,89 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -2,70 % -7,45 % -
Rischio
Volatilità 20,46 % 17,71 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,67 % -23,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,49 % 13,02 % -
Sortino -0,01 0,35 -
VAR 95 -4,75 % -4,01 % -
VAR 99 -10,31 % -8,52 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,25 -
TEV 8,73 % 8,46 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,85 0,86 -
Down Capture Ratio 0,87 0,99 -
Indice Omega 1,04 1,12 -
Reattività
Beta 0,90 0,96 -
82,78 77,35 -
Beta bull 0,91 0,93 -
Beta bear 0,95 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,73 -
Kurtosis 2,97 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR