Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 0,68 % -4,00 % -0,75 % 4,32 % -0,24 % 8,38 % 35,63 % - -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta -0,48 % 0,97 % 0,34 % 2,06 % 4,42 % 2,34 % 0,36 % 5,84 % - -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -1,44 % 0,32 % -0,62 % 1,26 % 2,78 % 1,22 % -3,45 % -14,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,62 % 13,88 % 11,55 % -3,30 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta 4,02 % -2,59 % -2,62 % 12,75 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,55 % -12,34 % -7,94 % 9,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,29 % 12,62 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta 3,77 % 1,43 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 3,28 % -3,77 % -
Rischio
Volatilità 14,43 % 11,86 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,77 % -17,14 % -
Tempo di recupero 213 j 244 j -
DSR 11,14 % 8,57 % -
Sortino 0,74 1,12 -
VAR 95 -2,66 % -2,41 % -
VAR 99 -8,80 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,81 -
TEV 8,46 % 7,78 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,75 0,76 -
Down Capture Ratio 0,60 0,74 -
Indice Omega 1,27 1,33 -
Reattività
Beta 0,76 0,74 -
72,81 65,01 -
Beta bull 0,72 0,60 -
Beta bear 0,87 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,15 -
Kurtosis 6,83 5,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR