Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,93 % 1,16 % 2,87 % -3,30 % 3,44 % 12,15 % 27,25 % - -
Categoria 0,21 % 0,44 % 1,10 % 5,55 % -3,72 % -0,12 % 9,89 % 20,92 % 52,03 % 81,52 %
Delta 0,14 % 1,49 % 0,06 % -2,67 % 0,43 % 3,57 % 2,26 % 6,33 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 2,30 % 7,71 % -3,32 % 0,12 % 14,50 % 37,09 % 91,52 % 142,55 %
Delta -0,28 % 1,51 % -1,14 % -4,84 % 0,02 % 3,33 % -2,36 % -9,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,88 % 11,55 % -3,30 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta -2,72 % -2,63 % 12,76 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,34 % -7,94 % 9,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,53 % 8,51 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 2,32 % 1,27 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -0,94 % -2,95 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 12,53 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -17,14 % -17,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,74 % 9,28 % -
Sortino 0,49 0,61 -
VAR 95 -3,27 % -2,72 % -
VAR 99 -8,80 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,45 -
TEV 8,66 % 7,68 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,81 0,77 -
Down Capture Ratio 0,78 0,77 -
Indice Omega 1,21 1,19 -
Reattività
Beta 0,74 0,75 -
76,87 70,21 -
Beta bull 0,54 0,58 -
Beta bear 0,77 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -1,01 -
Kurtosis 5,22 3,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR