Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % -0,33 % 7,79 % -4,40 % 1,92 % 2,64 % 9,98 % 29,66 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta -0,02 % -0,17 % -1,13 % 2,30 % 3,92 % 5,20 % 6,22 % 4,31 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 0,65 % 0,56 % -1,59 % 4,74 % 5,45 % 7,22 % 2,88 % -11,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,88 % 11,55 % -3,30 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta -2,67 % -2,53 % 12,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,34 % -7,94 % 9,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,52 % 6,28 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 6,25 % 2,28 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,83 % -2,00 % -
Rischio
Volatilità 14,67 % 12,96 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -17,14 % -17,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,69 % 9,75 % -
Sortino 0,36 0,37 -
VAR 95 -3,27 % -3,01 % -
VAR 99 -8,80 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,28 -
TEV 9,47 % 8,03 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,82 0,75 -
Down Capture Ratio 0,75 0,75 -
Indice Omega 1,10 1,11 -
Reattività
Beta 0,71 0,73 -
69,55 71,46 -
Beta bull 0,38 0,54 -
Beta bear 0,77 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,97 -
Kurtosis 6,00 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR