Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,94 % -1,43 % 3,01 % -5,59 % -6,46 % -5,32 % -2,49 % -3,06 % - -
Categoria -0,58 % -1,12 % 3,08 % -6,38 % -4,20 % -5,84 % 2,86 % 11,38 % 22,42 % 26,83 %
Delta -0,36 % -0,31 % -0,08 % 0,79 % -2,26 % 0,52 % -5,34 % -14,44 % - -
Benchmark* -0,88 % -1,19 % 5,19 % -6,28 % -3,60 % -5,82 % 5,07 % 17,93 % 32,74 % 42,99 %
Delta -0,06 % -0,25 % -2,18 % 0,69 % -2,87 % 0,50 % -7,56 % -20,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,94 % -1,08 % -1,82 % - - - - -
Categoria 13,11 % 6,81 % -5,85 % 11,73 % -3,47 % 13,76 % 1,15 % -6,66 %
Delta -6,17 % -7,90 % 4,04 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -8,49 % -10,70 % 3,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,34 % -2,18 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,83 %
Delta -6,38 % -4,14 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta -7,58 % -5,71 % -
Rischio
Volatilità 9,65 % 9,00 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -11,39 % -12,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,85 % 7,15 % -
Sortino -1,10 -0,68 -
VAR 95 -2,87 % -2,71 % -
VAR 99 -4,30 % -3,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,54 -
TEV 5,24 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,68 0,70 -
Down Capture Ratio 0,96 0,91 -
Indice Omega 0,75 0,84 -
Reattività
Beta 0,89 0,85 -
71,55 61,91 -
Beta bull 1,09 0,93 -
Beta bear 0,89 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,64 -
Kurtosis 1,32 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index