Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,04 % -4,41 % -5,75 % -7,22 % -9,84 % -10,29 % -8,18 % -8,59 % - -
Categoria -1,21 % -1,15 % -2,48 % -4,51 % -7,47 % -7,58 % -0,21 % 9,02 % 18,51 % 24,53 %
Delta -2,83 % -3,26 % -3,27 % -2,71 % -2,37 % -2,71 % -7,97 % -17,61 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,82 % -2,45 % -3,97 % -7,33 % -7,67 % 1,97 % 14,08 % 27,41 % 39,38 %
Delta -3,18 % -3,59 % -3,30 % -3,25 % -2,50 % -2,62 % -10,15 % -22,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,94 % -1,08 % -1,82 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,74 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,66 %
Delta -6,16 % -7,89 % 4,05 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -8,49 % -10,70 % 3,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,58 % -1,48 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta -5,41 % -4,59 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta -7,08 % -6,08 % -
Rischio
Volatilità 9,92 % 8,93 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -11,39 % -12,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,95 % 7,06 % -
Sortino -0,72 -0,60 -
VAR 95 -2,87 % -2,71 % -
VAR 99 -4,30 % -3,76 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,47 -
TEV 5,32 % 5,60 % -
Information ratio (IR) -1,33 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,70 0,69 -
Down Capture Ratio 0,94 0,93 -
Indice Omega 0,83 0,85 -
Reattività
Beta 0,88 0,85 -
72,59 62,55 -
Beta bull 1,10 0,96 -
Beta bear 0,87 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,65 -
Kurtosis 0,99 1,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index