Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % -0,64 % 3,72 % 11,07 % 8,44 % 14,32 % 12,84 % 59,52 % - -
Categoria 1,06 % -1,03 % 2,83 % 10,25 % 7,80 % 11,02 % 9,64 % 43,07 % 55,02 % 53,73 %
Delta 0,49 % 0,40 % 0,89 % 0,82 % 0,64 % 3,31 % 3,20 % 16,45 % - -
Benchmark* 1,41 % -0,66 % 3,60 % 11,46 % 9,99 % 14,67 % 14,80 % 58,21 % 73,04 % 74,31 %
Delta 0,14 % 0,02 % 0,12 % -0,39 % -1,55 % -0,35 % -1,96 % 1,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,79 % 20,92 % -11,68 % - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta 1,64 % 4,93 % 1,97 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -1,37 % 2,25 % 1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,77 % 16,65 % -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta 2,30 % 3,97 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -2,49 % 0,33 % -
Rischio
Volatilità 16,89 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,96 % -15,96 % -
Tempo di recupero 76 j 76 j -
DSR 12,40 % 10,13 % -
Sortino 0,71 1,37 -
VAR 95 -3,60 % -3,23 % -
VAR 99 -8,90 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,91 -
TEV 1,06 % 1,00 % -
Information ratio (IR) -2,35 0,33 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 1,25 1,41 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
99,69 99,58 -
Beta bull 1,04 1,02 -
Beta bear 1,02 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,41 -
Kurtosis 3,30 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR