Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 3,11 % 10,30 % 2,94 % 16,10 % 14,20 % 9,35 % 50,96 % - -
Categoria 0,41 % 2,54 % 8,95 % 2,18 % 12,11 % 10,25 % 6,20 % 34,40 % 78,47 % 51,50 %
Delta 0,38 % 0,56 % 1,35 % 0,76 % 3,99 % 3,95 % 3,15 % 16,56 % - -
Benchmark* 0,77 % 3,01 % 10,11 % 4,09 % 16,74 % 14,00 % 10,84 % 48,32 % 102,40 % 70,35 %
Delta 0,01 % 0,10 % 0,19 % -1,15 % -0,64 % 0,20 % -1,49 % 2,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,79 % 20,92 % -11,68 % - - - - -
Categoria 6,24 % 16,11 % -13,79 % 21,64 % -0,18 % 24,10 % -14,01 % 11,65 %
Delta 1,55 % 4,81 % 2,11 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -1,37 % 2,25 % 1,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,70 % 11,92 % -
Categoria 5,14 % 7,78 % 10,77 %
Delta 2,55 % 4,14 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -1,55 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 16,94 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 14,89 % 14,44 % 15,68 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,96 % -15,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,68 % 10,96 % -
Sortino 0,35 0,84 -
VAR 95 -3,60 % -3,60 % -
VAR 99 -8,90 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,58 -
TEV 1,09 % 1,19 % -
Information ratio (IR) -1,42 0,62 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,10 1,25 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
99,66 99,45 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,36 -
Kurtosis 3,12 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR