Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,31 % 0,88 % -0,85 % -4,88 % -1,44 % 1,25 % 17,01 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta -0,19 % 0,91 % 0,00 % -3,32 % -5,92 % -1,85 % -5,03 % -9,88 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta -0,39 % 1,23 % 0,12 % -4,64 % -6,20 % -1,89 % -9,21 % -25,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,42 % 3,62 % -4,22 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 1,77 % -10,57 % 11,88 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,80 % -15,86 % 8,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,00 % 5,07 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta -5,02 % -3,10 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -9,02 % -7,53 % -
Rischio
Volatilità 12,26 % 10,20 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -10,60 % -10,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,11 % 7,42 % -
Sortino -0,18 0,29 -
VAR 95 -2,13 % -2,37 % -
VAR 99 -5,96 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,21 -
TEV 10,47 % 9,54 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,50 0,49 -
Down Capture Ratio 0,61 0,51 -
Indice Omega 0,97 1,10 -
Reattività
Beta 0,57 0,53 -
66,01 51,58 -
Beta bull 0,56 0,47 -
Beta bear 0,57 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,51 -
Kurtosis 2,17 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR