Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,37 % -1,68 % 0,33 % 0,74 % -2,19 % -2,87 % 19,07 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,34 % -1,29 % -2,26 % -2,75 % -7,66 % -7,92 % -7,92 % -21,21 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,51 % -1,87 % -2,25 % -4,28 % -11,30 % -9,95 % -8,72 % -42,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,42 % 3,62 % -4,22 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 1,95 % -10,64 % 11,91 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,80 % -15,86 % 8,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,40 % 5,19 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta -7,76 % -4,81 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -10,23 % -9,69 % -
Rischio
Volatilità 10,71 % 9,72 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -10,60 % -10,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,74 % 7,18 % -
Sortino -0,65 0,30 -
VAR 95 -2,13 % -2,13 % -
VAR 99 -5,96 % -3,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 0,22 -
TEV 11,00 % 9,35 % -
Information ratio (IR) -0,93 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,29 0,44 -
Down Capture Ratio 0,45 0,47 -
Indice Omega 0,83 1,10 -
Reattività
Beta 0,49 0,52 -
54,75 50,26 -
Beta bull 0,40 0,49 -
Beta bear 0,64 0,65 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,67 -
Kurtosis 4,03 2,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR