Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 0,30 % -0,31 % -1,86 % 0,26 % -0,72 % -2,95 % -6,65 % - -
Categoria 0,26 % 0,23 % -0,16 % -0,09 % 2,00 % 0,41 % 1,12 % 3,56 % -10,02 % -3,48 %
Delta 0,49 % 0,07 % -0,16 % -1,76 % -1,74 % -1,13 % -4,07 % -10,21 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,39 % -0,12 % -0,26 % 2,34 % 0,33 % 0,85 % 3,19 % -12,18 % -2,64 %
Delta 0,39 % -0,09 % -0,19 % -1,59 % -2,08 % -1,06 % -3,80 % -9,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,93 % 4,42 % -19,10 % - - - - -
Categoria 1,89 % 6,21 % -16,20 % -2,86 % 3,85 % 5,18 % -0,13 % -0,12 %
Delta -5,82 % -1,79 % -2,90 % - - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta -5,69 % -2,29 % -0,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,64 % -2,64 % -
Categoria 1,39 % 1,01 % -2,04 %
Delta -4,03 % -3,65 % -
Benchmark* 1,04 % 0,83 % -2,52 %
Delta -3,68 % -3,47 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 7,18 % -
Volatilità Categoria 3,77 % 5,13 % 5,07 %
Volatilità Benchmark 4,51 % 6,11 % 6,06 %
Max drawdown -5,34 % -9,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,10 % 5,31 % -
Sortino -1,04 -1,05 -
VAR 95 -1,25 % -1,50 % -
VAR 99 -2,35 % -2,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,78 -
TEV 3,72 % 3,68 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 1,22 1,10 -
Indice Omega 0,75 0,77 -
Reattività
Beta 1,11 1,01 -
64,72 73,81 -
Beta bull 1,18 1,03 -
Beta bear 1,14 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,54 0,30 -
Kurtosis 0,26 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index