Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % -1,09 % -1,86 % -1,42 % 10,45 % 11,14 % 8,80 % 64,80 % - -
Categoria 0,20 % -1,44 % -1,77 % -0,57 % 8,79 % 8,02 % 6,01 % 39,77 % 55,95 % 49,00 %
Delta 0,76 % 0,35 % -0,09 % -0,85 % 1,66 % 3,12 % 2,80 % 25,03 % - -
Benchmark* 0,72 % -1,30 % -1,69 % 0,33 % 11,92 % 11,48 % 10,77 % 53,41 % 73,49 % 68,57 %
Delta 0,25 % 0,21 % -0,18 % -1,75 % -1,47 % -0,34 % -1,96 % 11,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,42 % 22,18 % -9,13 % - - - - -
Categoria 6,24 % 16,15 % -13,71 % 21,69 % -0,15 % 24,05 % -14,05 % 11,68 %
Delta 4,18 % 6,03 % 4,58 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 1,25 % 3,51 % 3,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,31 % 15,71 % -
Categoria 7,43 % 9,61 % 10,95 %
Delta 3,88 % 6,10 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -0,84 % 2,61 % -
Rischio
Volatilità 18,06 % 16,64 % -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -16,58 % -16,58 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 13,44 % 11,35 % -
Sortino 0,61 1,14 -
VAR 95 -4,63 % -4,05 % -
VAR 99 -8,87 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,78 -
TEV 5,02 % 5,19 % -
Information ratio (IR) -0,17 0,50 -
Up Capture Ratio 1,02 1,06 -
Down Capture Ratio 1,04 1,00 -
Indice Omega 1,22 1,35 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
92,51 90,28 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 1,10 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,46 -
Kurtosis 2,65 1,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR