Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 0,54 % 6,67 % -3,24 % 2,90 % -0,84 % 4,91 % 27,17 % - -
Categoria -0,28 % 0,14 % 7,42 % -3,45 % 2,60 % -0,72 % 5,73 % 26,37 % 44,79 % 54,93 %
Delta -0,06 % 0,39 % -0,75 % 0,20 % 0,30 % -0,12 % -0,82 % 0,80 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,71 % 6,96 % -3,79 % 2,29 % -1,51 % 3,83 % 27,86 % 49,20 % 61,39 %
Delta -0,30 % -0,18 % -0,29 % 0,55 % 0,61 % 0,67 % 1,08 % -0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 14,98 % -10,36 % - - - - -
Categoria 13,94 % 14,51 % -12,69 % 9,43 % 6,48 % 21,76 % -11,70 % 12,19 %
Delta -0,34 % 0,47 % 2,33 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -1,60 % -1,16 % 1,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,07 % 7,62 % -
Categoria 3,15 % 6,96 % 7,26 %
Delta -1,08 % 0,66 % -
Benchmark* 2,04 % 7,66 % 7,81 %
Delta 0,03 % -0,05 % -
Rischio
Volatilità 18,18 % 15,78 % -
Volatilità Categoria 17,48 % 15,43 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 20,32 % 17,26 % 16,48 %
Max drawdown -18,02 % -18,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,77 % 10,84 % -
Sortino -0,09 0,46 -
VAR 95 -3,37 % -2,97 % -
VAR 99 -8,41 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,31 -
TEV 4,27 % 4,56 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,89 0,89 -
Down Capture Ratio 0,87 0,87 -
Indice Omega 1,02 1,13 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
96,34 93,30 -
Beta bull 0,91 0,90 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,21 -
Kurtosis 1,67 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR