Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,47 % -1,30 % -6,59 % -5,21 % -5,21 % 4,34 % -4,30 % - -
Categoria -0,65 % 0,04 % -1,02 % 0,63 % 0,97 % 0,97 % 7,12 % 17,00 % 44,62 % 65,56 %
Delta 0,55 % 0,43 % -0,29 % -7,22 % -6,17 % -6,17 % -2,78 % -21,30 % - -
Benchmark* -1,38 % -0,26 % -1,35 % -1,84 % 2,17 % 2,17 % 13,97 % 15,60 % 47,22 % 78,59 %
Delta 1,28 % 0,74 % 0,04 % -4,75 % -7,38 % -7,38 % -9,63 % -19,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,39 % -5,11 % -2,23 % - - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,46 % -11,32 % 6,52 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,76 % -1,90 % -3,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,91 % -1,24 % -
Categoria 6,11 % 4,01 % 8,17 %
Delta -1,20 % -5,25 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -7,58 % -6,22 % -
Rischio
Volatilità 13,71 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 11,70 % 12,25 % 11,74 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -12,40 % -25,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,79 % 10,42 % -
Sortino 0,18 -0,38 -
VAR 95 -2,94 % -3,22 % -
VAR 99 -4,84 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,29 -
TEV 6,37 % 6,53 % -
Information ratio (IR) -1,19 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,76 0,76 -
Down Capture Ratio 0,88 0,88 -
Indice Omega 1,07 0,93 -
Reattività
Beta 0,86 0,80 -
80,73 83,02 -
Beta bull 0,96 0,80 -
Beta bear 0,83 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,29 -
Kurtosis 0,41 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR