Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 0,62 % 3,80 % -4,36 % -4,96 % -2,21 % 4,26 % -1,62 % - -
Categoria 0,87 % 1,62 % 7,12 % -1,46 % -1,55 % 1,16 % 3,52 % 15,24 % 53,66 % 62,54 %
Delta -0,14 % -1,00 % -3,33 % -2,90 % -3,41 % -3,37 % 0,75 % -16,86 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,88 % 4,83 % -0,99 % 1,14 % 2,90 % 10,68 % 16,56 % 53,86 % 74,86 %
Delta 0,75 % -0,27 % -1,04 % -3,37 % -6,10 % -5,10 % -6,41 % -18,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,39 % -5,11 % -2,23 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 2,41 % -11,40 % 6,65 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,76 % -1,90 % -3,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,92 % -1,77 % -
Categoria 4,93 % 2,47 % 8,09 %
Delta 0,99 % -4,24 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -9,92 % -6,14 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -12,40 % -25,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,87 % 10,38 % -
Sortino 0,27 -0,43 -
VAR 95 -2,94 % -3,22 % -
VAR 99 -4,84 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,32 -
TEV 6,62 % 6,55 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,72 0,75 -
Down Capture Ratio 0,85 0,86 -
Indice Omega 1,08 0,91 -
Reattività
Beta 0,82 0,80 -
80,69 82,87 -
Beta bull 0,86 0,82 -
Beta bear 0,90 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,28 -
Kurtosis 0,36 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR