Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,02 % 1,35 % 0,46 % -4,36 % -2,79 % 2,21 % -11,11 % - -
Categoria 0,63 % 0,93 % 2,44 % 3,28 % 3,11 % 4,85 % 7,64 % 10,60 % 48,81 % 71,89 %
Delta -0,78 % 0,08 % -1,09 % -2,81 % -7,47 % -7,64 % -5,42 % -21,70 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,28 % 2,82 % 3,51 % 3,80 % 7,96 % 13,99 % 11,21 % 57,99 % 85,31 %
Delta -0,99 % -0,27 % -1,47 % -3,04 % -8,16 % -10,75 % -11,77 % -22,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,39 % -5,11 % -2,23 % - - - - -
Categoria 9,88 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,50 % -11,41 % 6,68 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,76 % -1,90 % -3,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % -2,56 % -
Categoria 4,69 % 3,67 % 8,33 %
Delta -4,00 % -6,22 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta -13,15 % -7,56 % -
Rischio
Volatilità 13,44 % 12,89 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,23 % 11,36 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -12,40 % -25,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,81 % 9,79 % -
Sortino -0,22 -0,56 -
VAR 95 -2,94 % -3,05 % -
VAR 99 -4,84 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,42 -
TEV 5,64 % 6,44 % -
Information ratio (IR) -2,33 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,75 0,73 -
Down Capture Ratio 1,01 0,88 -
Indice Omega 0,98 0,87 -
Reattività
Beta 0,90 0,80 -
83,53 80,29 -
Beta bull 0,94 0,81 -
Beta bear 0,83 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,25 -
Kurtosis 0,54 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR