Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,22 % 4,17 % 17,72 % 3,83 % 4,84 % 8,37 % 51,02 % - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta -0,15 % -0,73 % 0,89 % 3,08 % 10,00 % 9,30 % 5,02 % 14,20 % - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,43 % -1,06 % 0,24 % 1,23 % 9,97 % 8,91 % 3,07 % 5,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,47 % 21,72 % -24,41 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -5,21 % 2,83 % -8,76 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,04 % -0,38 % -9,52 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,28 % 15,39 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 8,52 % 3,19 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 6,79 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 18,65 % 16,81 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -19,55 % -19,55 % -
Tempo di recupero 203 j 203 j -
DSR 12,82 % 11,36 % -
Sortino 0,73 1,11 -
VAR 95 -2,95 % -3,75 % -
VAR 99 -9,22 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 0,75 -
TEV 7,60 % 7,87 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,08 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 1,21 1,30 -
Reattività
Beta 0,84 0,92 -
86,55 78,76 -
Beta bull 0,85 0,88 -
Beta bear 0,67 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,33 -
Kurtosis 2,41 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR