Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,14 % 1,31 % 11,45 % 3,42 % 6,40 % 19,73 % 42,22 % - -
Categoria -0,23 % -1,68 % 1,12 % 7,63 % -7,13 % -3,65 % 12,82 % 29,83 % 77,87 % 144,79 %
Delta 0,08 % 1,81 % 0,18 % 3,82 % 10,56 % 10,05 % 6,91 % 12,40 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,67 % 1,68 % 9,09 % -6,89 % -3,14 % 16,21 % 39,19 % 100,92 % 185,57 %
Delta 0,25 % 1,81 % -0,38 % 2,36 % 10,31 % 9,53 % 3,51 % 3,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,47 % 21,72 % -24,41 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -5,22 % 2,78 % -8,72 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,04 % -0,38 % -9,52 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,86 % 12,80 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta 5,09 % 2,80 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 2,64 % 0,41 % -
Rischio
Volatilità 18,52 % 16,60 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -19,55 % -19,55 % -
Tempo di recupero 203 j 203 j -
DSR 12,64 % 11,35 % -
Sortino 0,79 0,87 -
VAR 95 -2,95 % -3,75 % -
VAR 99 -9,22 % -4,82 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,60 -
TEV 7,62 % 7,73 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,05 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,90 0,96 -
Indice Omega 1,30 1,27 -
Reattività
Beta 0,84 0,92 -
86,40 78,82 -
Beta bull 0,88 0,92 -
Beta bear 0,67 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,34 -
Kurtosis 2,60 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR