Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,63 % -0,94 % -1,10 % -6,68 % -5,81 % 2,62 % 21,74 % - -
Categoria 0,14 % -0,42 % -0,87 % -0,50 % -5,00 % -4,11 % 1,90 % 15,87 % 28,88 % 33,63 %
Delta -0,34 % -0,21 % -0,07 % -0,61 % -1,68 % -1,70 % 0,72 % 5,86 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,37 % 8,32 % -8,28 % - - - - -
Categoria 14,90 % 7,69 % -11,51 % 14,41 % 0,79 % 14,71 % -3,31 % 1,34 %
Delta 5,47 % 0,64 % 3,22 % - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta 3,25 % -2,25 % 1,44 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,18 % 5,29 % -
Categoria 4,18 % 3,75 % 5,21 %
Delta 2,00 % 1,54 % -
Benchmark* 5,17 % 5,54 % 6,34 %
Delta 1,01 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 14,28 % 11,47 % -
Volatilità Categoria 11,46 % 8,96 % 8,41 %
Volatilità Benchmark 11,61 % 9,35 % 8,76 %
Max drawdown -16,76 % -16,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,84 % 8,41 % -
Sortino 0,28 0,30 -
VAR 95 -2,88 % -2,13 % -
VAR 99 -7,44 % -5,74 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,22 -
TEV 4,78 % 4,52 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,09 1,14 -
Down Capture Ratio 1,07 1,18 -
Indice Omega 1,12 1,12 -
Reattività
Beta 1,17 1,14 -
90,76 85,73 -
Beta bull 1,44 1,14 -
Beta bear 1,19 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,82 -
Kurtosis 4,25 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market