Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 2,85 % -5,53 % -10,30 % -5,75 % -9,72 % 2,03 % 8,48 % - -
Categoria 0,29 % 2,87 % -4,31 % -8,12 % -5,19 % -7,75 % 1,17 % 5,11 % 26,09 % 28,37 %
Delta -0,02 % -0,01 % -1,21 % -2,18 % -0,56 % -1,98 % 0,86 % 3,37 % - -
Benchmark* 0,24 % 4,29 % -4,63 % -8,34 % -4,30 % -7,98 % 2,96 % 10,57 % 32,89 % 56,19 %
Delta 0,03 % -1,44 % -0,89 % -1,97 % -1,45 % -1,75 % -0,94 % -2,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,37 % 8,32 % -8,28 % - - - - -
Categoria 14,85 % 7,74 % -11,48 % 14,38 % 0,86 % 14,74 % -3,26 % 1,33 %
Delta 5,52 % 0,58 % 3,20 % - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta 3,25 % -2,25 % 1,44 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,42 % 5,46 % -
Categoria 4,27 % 3,17 % 6,73 %
Delta 2,15 % 2,29 % -
Benchmark* 6,24 % 5,33 % 8,25 %
Delta 0,18 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 11,37 % 10,54 % -
Volatilità Categoria 8,82 % 8,00 % 8,07 %
Volatilità Benchmark 9,24 % 8,61 % 8,43 %
Max drawdown -9,50 % -11,78 % -
Tempo di recupero - 521 j -
DSR 7,90 % 7,38 % -
Sortino 0,38 0,39 -
VAR 95 -1,83 % -2,13 % -
VAR 99 -5,74 % -3,76 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,27 -
TEV 3,89 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 0,05 0,03 -
Up Capture Ratio 1,10 1,15 -
Down Capture Ratio 1,12 1,18 -
Indice Omega 1,13 1,11 -
Reattività
Beta 1,17 1,13 -
90,20 84,43 -
Beta bull 1,45 1,13 -
Beta bear 1,10 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,27 -
Kurtosis 3,47 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market