Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -1,18 % -4,76 % -1,35 % 2,17 % -1,04 % 7,14 % 34,05 % - -
Categoria 0,22 % -1,01 % -4,44 % -2,03 % 0,33 % -1,84 % 4,41 % 23,74 % 19,29 % 45,35 %
Delta -0,03 % -0,17 % -0,32 % 0,68 % 1,84 % 0,80 % 2,73 % 10,32 % - -
Benchmark* 0,47 % -0,27 % -3,02 % -0,93 % 1,46 % -0,62 % 3,99 % 26,87 % 32,31 % 80,88 %
Delta -0,28 % -0,91 % -1,74 % -0,42 % 0,72 % -0,42 % 3,15 % 7,19 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,27 % 20,37 % 8,32 % -8,28 % - - - -
Categoria 2,87 % 14,75 % 7,73 % -11,79 % 13,94 % 1,52 % 14,61 % -3,53 %
Delta 0,40 % 5,61 % 0,59 % 3,50 % - - - -
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 2,35 % 3,25 % -2,25 % 1,44 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % 11,40 % -
Categoria 3,10 % 8,63 % 5,14 %
Delta 1,20 % 2,77 % -
Benchmark* 0,40 % 8,94 % 7,23 %
Delta 3,90 % 2,45 % -
Rischio
Volatilità 12,70 % 10,21 % -
Volatilità Categoria 10,38 % 8,19 % 8,05 %
Volatilità Benchmark 10,43 % 8,38 % 8,40 %
Max drawdown -13,84 % -16,76 % -
Tempo di recupero 212 j 288 j -
DSR 10,38 % 7,30 % -
Sortino 0,22 1,14 -
VAR 95 -2,05 % -1,83 % -
VAR 99 -7,44 % -5,74 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,82 -
TEV 4,24 % 3,70 % -
Information ratio (IR) 0,92 0,66 -
Up Capture Ratio 1,22 1,15 -
Down Capture Ratio 1,05 1,10 -
Indice Omega 1,11 1,36 -
Reattività
Beta 1,16 1,14 -
90,52 88,24 -
Beta bull 1,23 1,21 -
Beta bear 1,18 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -1,14 -
Kurtosis 7,24 6,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market