Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,24 % 0,49 % -3,00 % 1,07 % 0,87 % 0,28 % 1,42 % - -
Categoria -0,01 % 0,08 % 3,14 % 0,21 % 4,90 % 4,47 % 4,61 % 14,30 % 30,13 % 22,10 %
Delta 0,01 % -0,32 % -2,64 % -3,21 % -3,83 % -3,60 % -4,33 % -12,88 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,64 % 3,02 % 0,61 % 5,29 % 5,91 % 8,25 % 16,79 % 30,30 % 34,25 %
Delta -0,38 % -0,88 % -2,53 % -3,61 % -4,21 % -5,03 % -7,97 % -15,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,61 % -0,16 % -1,23 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,97 % -11,02 % 11,30 % 1,09 % 12,93 % -9,92 % 7,10 %
Delta -3,10 % -9,13 % 9,78 % - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -3,94 % -11,74 % 12,62 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,78 % -0,15 % -
Categoria 3,13 % 3,22 % 5,20 %
Delta -2,35 % -3,37 % -
Benchmark* 6,53 % 4,12 % 5,09 %
Delta -5,75 % -4,27 % -
Rischio
Volatilità 5,66 % 4,07 % -
Volatilità Categoria 7,47 % 7,41 % 7,73 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 8,89 % 8,69 %
Max drawdown -5,60 % -5,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,74 % 3,33 % -
Sortino -0,52 -0,84 -
VAR 95 -1,38 % -0,98 % -
VAR 99 -3,28 % -1,54 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,69 -
TEV 4,99 % 7,61 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,46 0,23 -
Down Capture Ratio 0,55 0,27 -
Indice Omega 0,83 0,76 -
Reattività
Beta 0,55 0,24 -
62,65 27,25 -
Beta bull 0,38 0,10 -
Beta bear 0,76 0,32 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,38 -
Kurtosis 5,22 7,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market