Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,16 % -2,22 % -1,48 % 0,28 % 0,48 % 0,68 % -0,35 % - -
Categoria 0,14 % 2,06 % -0,97 % -1,21 % 0,49 % 0,93 % 2,39 % 9,58 % 28,05 % 19,52 %
Delta -0,18 % -1,90 % -1,25 % -0,27 % -0,21 % -0,45 % -1,72 % -9,93 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,86 % -0,64 % 0,61 % 1,81 % 2,88 % 5,58 % 12,56 % 27,15 % 31,73 %
Delta -0,18 % -1,70 % -1,58 % -2,08 % -1,53 % -2,40 % -4,91 % -12,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,61 % -0,16 % -1,23 % - - - - -
Categoria 4,71 % 8,97 % -11,05 % 11,27 % 1,13 % 12,91 % -9,92 % 7,08 %
Delta -3,10 % -9,13 % 9,82 % - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -3,94 % -11,74 % 12,62 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,96 % 0,93 % -
Categoria 2,32 % 2,77 % 6,15 %
Delta -0,36 % -1,84 % -
Benchmark* 4,71 % 3,28 % 5,89 %
Delta -2,76 % -2,35 % -
Rischio
Volatilità 4,65 % 3,75 % -
Volatilità Categoria 5,72 % 6,85 % 7,60 %
Volatilità Benchmark 6,25 % 8,38 % 8,57 %
Max drawdown -2,53 % -6,30 % -
Tempo di recupero 192 j 1017 j -
DSR 3,47 % 2,74 % -
Sortino -0,41 -0,60 -
VAR 95 -1,37 % -0,90 % -
VAR 99 -1,54 % -1,38 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,44 -
TEV 4,32 % 7,53 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,49 0,23 -
Down Capture Ratio 0,50 0,22 -
Indice Omega 0,95 0,86 -
Reattività
Beta 0,54 0,20 -
52,22 19,26 -
Beta bull 0,65 0,10 -
Beta bear 0,62 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,04 -
Kurtosis 0,32 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market