Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,36 % -0,18 % -1,66 % 0,87 % 0,87 % 0,87 % 2,60 % - -
Categoria 0,15 % 0,68 % -0,35 % 2,50 % 4,38 % 4,38 % 5,55 % 20,54 % 26,44 % 23,81 %
Delta -0,01 % -0,33 % 0,17 % -4,17 % -3,51 % -3,51 % -4,68 % -17,94 % - -
Benchmark* -0,39 % 0,15 % -1,30 % 1,41 % 4,85 % 4,85 % 6,58 % 22,10 % 25,39 % 35,36 %
Delta 0,53 % 0,21 % 1,12 % -3,07 % -3,97 % -3,97 % -5,71 % -19,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,61 % -0,16 % -1,23 % - - - - -
Categoria 4,73 % 9,01 % -10,99 % 11,33 % 1,14 % 12,91 % -9,94 % 7,09 %
Delta -3,12 % -9,17 % 9,76 % - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -3,94 % -11,74 % 12,62 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,14 % 0,45 % -
Categoria 4,43 % 4,58 % 5,45 %
Delta -4,57 % -4,13 % -
Benchmark* 7,23 % 5,46 % 5,41 %
Delta -7,36 % -5,01 % -
Rischio
Volatilità 5,49 % 4,06 % -
Volatilità Categoria 7,60 % 7,40 % 7,54 %
Volatilità Benchmark 8,10 % 8,65 % 8,48 %
Max drawdown -5,50 % -5,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,70 % 3,29 % -
Sortino -0,69 -0,70 -
VAR 95 -1,38 % -0,98 % -
VAR 99 -3,28 % -1,54 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,56 -
TEV 5,18 % 7,40 % -
Information ratio (IR) -1,42 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,40 0,24 -
Down Capture Ratio 0,55 0,27 -
Indice Omega 0,79 0,81 -
Reattività
Beta 0,52 0,24 -
60,00 27,08 -
Beta bull 0,33 0,12 -
Beta bear 0,76 0,33 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,39 -
Kurtosis 5,62 7,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market