Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,99 % 2,29 % 16,56 % 5,42 % 5,56 % 3,51 % 21,08 % - -
Categoria -0,16 % 0,42 % 1,38 % 12,77 % 0,49 % 0,66 % -0,54 % 15,16 % 38,75 % 58,85 %
Delta -0,10 % 0,57 % 0,90 % 3,79 % 4,93 % 4,90 % 4,04 % 5,92 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,74 % 1,98 % 12,68 % -3,05 % -2,08 % 5,50 % 44,02 % 87,20 % 131,58 %
Delta -0,31 % 0,25 % 0,31 % 3,88 % 8,46 % 7,64 % -1,99 % -22,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,96 % 11,76 % -16,31 % - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -5,24 % 4,16 % 2,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -24,26 % -7,72 % -3,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 6,77 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 4,09 % 1,68 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,67 % -6,93 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 16,59 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,85 % -18,13 % -
Tempo di recupero - 286 j -
DSR 12,17 % 11,58 % -
Sortino 0,14 0,34 -
VAR 95 -3,61 % -3,69 % -
VAR 99 -8,87 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,24 -
TEV 8,81 % 9,98 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,90 0,95 -
Down Capture Ratio 0,91 1,11 -
Indice Omega 1,09 1,12 -
Reattività
Beta 0,78 0,93 -
76,37 64,23 -
Beta bull 0,59 0,88 -
Beta bear 0,71 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,28 -
Kurtosis 3,65 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR