Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,10 % 1,48 % 0,17 % 2,09 % 1,17 % 5,73 % 14,44 % - -
Categoria 0,06 % -0,15 % 1,33 % -1,77 % -0,42 % -1,03 % 3,28 % 4,70 % 3,33 % 5,92 %
Delta 0,00 % 0,25 % 0,15 % 1,94 % 2,51 % 2,20 % 2,45 % 9,74 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,36 % 0,92 % -4,12 % -3,05 % -4,11 % 1,66 % -4,90 % -11,42 % 0,23 %
Delta 0,33 % 0,46 % 0,55 % 4,29 % 5,15 % 5,28 % 4,07 % 19,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,93 % 9,51 % -14,03 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 1,92 % 4,56 % -4,66 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,47 % 7,53 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,77 % 3,45 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 2,14 % 2,39 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,28 % 4,93 % -
Rischio
Volatilità 2,60 % 5,27 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -3,27 % -10,65 % -
Tempo di recupero - 565 j -
DSR 1,77 % 3,93 % -
Sortino 1,41 0,20 -
VAR 95 -0,45 % -1,49 % -
VAR 99 -1,15 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,15 -
TEV 7,20 % 7,70 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,64 -
Up Capture Ratio 0,24 0,27 -
Down Capture Ratio -0,05 0,07 -
Indice Omega 1,53 1,08 -
Reattività
Beta 0,12 0,17 -
12,06 4,88 -
Beta bull -0,04 -0,10 -
Beta bear 0,19 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -1,00 -
Kurtosis 4,01 4,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index