Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,01 % 0,67 % 1,31 % 1,78 % 1,74 % 6,14 % 16,05 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,31 % 0,02 % -1,57 % -0,90 % 3,19 % 6,17 % 2,68 % 5,89 %
Delta 0,10 % 0,06 % 0,36 % 1,30 % 3,35 % 2,64 % 2,95 % 9,88 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,45 % -0,46 % -1,93 % -5,33 % -4,59 % 0,16 % -2,91 % -10,49 % -0,74 %
Delta 0,25 % 0,44 % 1,13 % 3,24 % 7,11 % 6,33 % 5,98 % 18,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,93 % 9,51 % -14,03 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 1,91 % 4,57 % -4,71 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,47 % 7,53 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 4,46 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 2,08 % 2,83 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,74 % 5,66 % -
Rischio
Volatilità 2,65 % 5,14 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,27 % -9,39 % -
Tempo di recupero 73 j 240 j -
DSR 1,78 % 3,77 % -
Sortino 1,55 0,45 -
VAR 95 -0,45 % -1,15 % -
VAR 99 -1,15 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,33 -
TEV 7,24 % 7,49 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,76 -
Up Capture Ratio 0,27 0,30 -
Down Capture Ratio 0,00 0,04 -
Indice Omega 1,51 1,16 -
Reattività
Beta 0,12 0,17 -
13,45 4,67 -
Beta bull -0,06 -0,08 -
Beta bear 0,17 0,32 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -1,02 -
Kurtosis 3,57 5,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index