Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,83 % 0,30 % 0,26 % 1,62 % 0,52 % 5,97 % 10,88 % - -
Categoria 0,06 % 0,96 % -1,16 % -1,52 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta -0,10 % -0,13 % 1,46 % 1,78 % 1,88 % 1,91 % 2,51 % 7,70 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,18 % -0,56 % 2,87 % 3,66 % 3,12 % 4,18 % 3,88 % 15,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,93 % 9,51 % -14,03 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 1,89 % 4,59 % -4,72 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,47 % 7,53 % -2,63 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 2,21 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,77 % 1,08 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,50 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 1,62 % 5,28 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,99 % -14,18 % -
Tempo di recupero - 660 j -
DSR 1,06 % 4,01 % -
Sortino 1,97 -0,09 -
VAR 95 -0,31 % -1,49 % -
VAR 99 -0,45 % -2,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 -0,07 -
TEV 6,60 % 7,73 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,39 -
Up Capture Ratio 0,19 0,22 -
Down Capture Ratio -0,10 0,08 -
Indice Omega 1,61 0,99 -
Reattività
Beta 0,06 0,14 -
7,08 2,99 -
Beta bull -0,11 -0,16 -
Beta bear 0,13 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -1,02 -
Kurtosis 0,08 4,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index