Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,51 % 1,83 % -2,51 % -7,96 % -4,80 % -6,82 % 0,65 % 9,10 % - -
Categoria 0,39 % 1,78 % -1,24 % -3,34 % -2,00 % -2,57 % 2,50 % 5,44 % 17,34 % 17,39 %
Delta 2,12 % 0,06 % -1,27 % -4,62 % -2,81 % -4,25 % -1,85 % 3,66 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,68 % 0,82 % 1,94 % 3,70 % 4,35 % 6,80 % 18,67 % 35,05 % 33,83 %
Delta 2,40 % 0,15 % -3,33 % -9,90 % -8,50 % -11,17 % -6,16 % -9,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,88 % 10,96 % -11,38 % - - - - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta 6,58 % 3,37 % 0,01 % - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 7,82 % -2,01 % 2,81 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,04 % 3,05 % -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta -0,45 % 1,44 % -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta -2,70 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 7,62 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -6,52 % -10,09 % -
Tempo di recupero - 612 j -
DSR 6,17 % 5,67 % -
Sortino -0,22 0,08 -
VAR 95 -1,81 % -1,90 % -
VAR 99 -4,36 % -2,52 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,06 -
TEV 7,12 % 7,24 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,67 0,61 -
Down Capture Ratio 0,77 0,60 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 0,58 0,53 -
26,19 37,88 -
Beta bull 0,28 0,32 -
Beta bear 0,38 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,69 -
Kurtosis 5,00 1,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU