Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,85 % -0,03 % -2,46 % -5,69 % 3,70 % 5,22 % 27,84 % -11,03 % - -
Categoria -1,43 % -0,35 % -1,99 % -5,28 % -2,84 % -0,69 % 10,72 % -14,81 % -9,04 % 13,51 %
Delta -0,43 % 0,32 % -0,47 % -0,41 % 6,54 % 5,92 % 17,12 % 3,78 % - -
Benchmark* -2,37 % -0,39 % -2,45 % -5,77 % 3,69 % 5,45 % 21,97 % 1,75 % -3,86 % 19,07 %
Delta 0,51 % 0,36 % -0,01 % 0,08 % 0,01 % -0,22 % 5,87 % -12,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,81 % -17,07 % -24,02 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 6,20 % 1,17 % -3,99 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,21 % -2,79 % -6,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,05 % -2,66 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 15,27 % 1,45 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta 3,94 % -4,70 % -
Rischio
Volatilità 32,33 % 29,94 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -20,53 % -42,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,90 % 19,60 % -
Sortino 1,23 -0,28 -
VAR 95 -4,55 % -5,99 % -
VAR 99 -10,61 % -10,61 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,18 -
TEV 5,62 % 6,46 % -
Information ratio (IR) 0,70 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,09 1,05 -
Down Capture Ratio 1,06 1,11 -
Indice Omega 1,37 1,00 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
97,26 95,63 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 1,00 1,02 -
Asimmetria
Skewness 1,31 0,76 -
Kurtosis 5,05 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR