Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 0,24 % -9,15 % 0,03 % 3,44 % 0,55 % 18,41 % -8,41 % - -
Categoria 0,34 % 0,56 % -8,45 % -4,69 % -4,17 % -4,82 % 5,36 % -13,91 % -11,39 % 11,91 %
Delta 0,33 % -0,32 % -0,70 % 4,72 % 7,61 % 5,37 % 13,05 % 5,50 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,73 % -9,67 % -0,31 % 2,15 % 0,59 % 18,86 % 2,65 % -7,42 % 18,20 %
Delta 0,14 % -0,49 % 0,52 % 0,34 % 1,29 % -0,04 % -0,46 % -11,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,81 % -17,07 % -24,02 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,26 % -20,03 % -5,33 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,16 % 1,18 % -3,99 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,21 % -2,79 % -6,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,87 % 0,34 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,92 %
Delta 16,96 % 3,09 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -2,52 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 31,90 % 29,91 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,58 % 20,50 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,83 % -42,68 % -
Tempo di recupero 129 j - -
DSR 15,52 % 19,27 % -
Sortino 2,22 -0,12 -
VAR 95 -4,55 % -6,23 % -
VAR 99 -7,97 % -8,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,07 -
TEV 6,16 % 6,77 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,61 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 1,14 1,11 -
Indice Omega 1,58 1,02 -
Reattività
Beta 1,08 1,05 -
96,78 95,11 -
Beta bull 1,07 1,01 -
Beta bear 1,08 1,03 -
Asimmetria
Skewness 1,59 0,80 -
Kurtosis 4,62 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR