Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 9,64 % 18,41 % -13,60 % -10,28 % -6,09 % 16,78 % 11,81 % - -
Categoria -0,01 % 12,52 % 21,54 % 0,03 % -4,12 % -3,57 % 8,19 % 51,35 % 138,72 % 81,61 %
Delta 0,80 % -2,89 % -3,13 % -13,62 % -6,16 % -2,52 % 8,58 % -39,54 % - -
Benchmark* 0,55 % 5,14 % 10,92 % -3,41 % 4,48 % 3,94 % 23,50 % 58,44 % 165,30 % 115,81 %
Delta 0,25 % 4,49 % 7,49 % -10,19 % -14,76 % -10,04 % -6,72 % -46,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 35,68 % -7,42 % -13,58 % - - - - -
Categoria 28,10 % 21,01 % -10,00 % 32,39 % -5,55 % 27,49 % -18,31 % 13,06 %
Delta 7,58 % -28,43 % -3,58 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 0,95 % -19,54 % -8,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,66 % -0,69 % -
Categoria -0,90 % 9,16 % 14,78 %
Delta 8,56 % -9,85 % -
Benchmark* 19,43 % 13,42 % 18,03 %
Delta -11,77 % -14,11 % -
Rischio
Volatilità 31,26 % 29,14 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 19,37 % 20,12 %
Volatilità Benchmark 19,27 % 16,97 % 18,22 %
Max drawdown -30,09 % -43,88 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 24,15 % 22,32 % -
Sortino 0,18 -0,15 -
VAR 95 -8,44 % -6,30 % -
VAR 99 -15,77 % -15,38 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,12 -
TEV 15,22 % 16,18 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,87 -
Up Capture Ratio 1,41 1,27 -
Down Capture Ratio 1,79 1,63 -
Indice Omega 1,09 1,01 -
Reattività
Beta 1,50 1,52 -
85,97 78,38 -
Beta bull 1,46 1,58 -
Beta bear 1,37 1,61 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,94 -
Kurtosis 3,47 3,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR