Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -3,97 % -4,80 % -2,85 % -14,65 % -10,20 % -2,64 % 6,24 % - -
Categoria -0,17 % -1,87 % -2,13 % 1,42 % 1,26 % 6,82 % 10,23 % 23,68 % 48,70 % 49,76 %
Delta 0,20 % -2,11 % -2,67 % -4,26 % -15,91 % -17,02 % -12,87 % -17,44 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,13 % -1,73 % 1,94 % 2,02 % 8,90 % 13,01 % 34,87 % 70,94 % 74,18 %
Delta 0,12 % -2,84 % -3,08 % -4,78 % -16,67 % -19,10 % -15,64 % -28,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,21 % 16,78 % -17,31 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,98 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,82 % 10,87 %
Delta -1,25 % 3,13 % -3,33 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,05 % 1,05 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,54 % 2,89 % -
Categoria 5,63 % 7,71 % 8,83 %
Delta -12,17 % -4,82 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -14,22 % -7,43 % -
Rischio
Volatilità 21,19 % 19,78 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -23,85 % -23,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,61 % 12,99 % -
Sortino -0,64 0,00 -
VAR 95 -4,44 % -3,92 % -
VAR 99 -8,06 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 0,00 -
TEV 12,87 % 11,72 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,03 1,10 -
Down Capture Ratio 1,34 1,29 -
Indice Omega 0,95 1,07 -
Reattività
Beta 1,14 1,22 -
64,05 66,99 -
Beta bull 1,52 1,59 -
Beta bear 0,86 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,28 0,38 -
Kurtosis 1,43 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR