Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,01 % 0,60 % -0,30 % 0,82 % 0,53 % 3,75 % 5,53 % - -
Categoria -0,43 % -0,25 % 0,57 % -2,16 % -0,85 % -1,45 % 2,83 % 4,25 % 2,87 % 5,46 %
Delta 0,25 % 0,24 % 0,03 % 1,86 % 1,67 % 1,98 % 0,91 % 1,27 % - -
Benchmark* -0,76 % -0,72 % -0,57 % -5,12 % -3,99 % -4,84 % 0,68 % -5,63 % -12,44 % -0,53 %
Delta 0,58 % 0,72 % 1,17 % 4,82 % 4,82 % 5,36 % 3,07 % 11,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,84 % 6,31 % -14,69 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -1,17 % 1,36 % -5,32 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,61 % 4,32 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % 1,41 % -
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 1,64 % 0,36 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,78 % 2,90 % -
Rischio
Volatilità 4,28 % 5,04 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,04 % -9,56 % -
Tempo di recupero - 603 j -
DSR 3,22 % 3,78 % -
Sortino 0,62 -0,33 -
VAR 95 -0,78 % -1,10 % -
VAR 99 -2,28 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,25 -
TEV 5,84 % 5,88 % -
Information ratio (IR) 0,48 0,49 -
Up Capture Ratio 0,56 0,49 -
Down Capture Ratio 0,35 0,38 -
Indice Omega 1,18 0,92 -
Reattività
Beta 0,37 0,40 -
43,22 30,54 -
Beta bull 0,28 0,24 -
Beta bear 0,28 0,45 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,48 -
Kurtosis 3,59 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index