Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,91 % -0,40 % 0,03 % 0,56 % 0,00 % 3,24 % 14,79 % - -
Categoria -0,09 % -0,34 % 0,33 % 0,81 % 1,81 % 0,96 % 2,12 % 11,26 % 3,96 % 12,41 %
Delta -0,16 % -0,57 % -0,73 % -0,78 % -1,25 % -0,96 % 1,12 % 3,53 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,18 % 1,60 % 1,17 % 1,74 % 1,72 % -1,22 % 3,69 % -5,62 % 8,09 %
Delta -0,11 % -1,09 % -2,00 % -1,14 % -1,17 % -1,72 % 4,47 % 11,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,55 % 3,84 % 6,31 % -14,69 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,26 % -1,04 %
Delta 3,78 % -1,19 % 1,30 % -5,29 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,26 % -0,61 % 4,32 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,66 % 5,08 % -
Categoria 0,61 % 3,67 % 0,92 %
Delta 3,05 % 1,41 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,65 % 4,20 % -
Rischio
Volatilità 3,34 % 3,84 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -4,04 % -4,04 % -
Tempo di recupero 111 j 111 j -
DSR 2,66 % 2,62 % -
Sortino 0,60 0,78 -
VAR 95 -0,34 % -0,75 % -
VAR 99 -2,28 % -1,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,53 -
TEV 5,21 % 4,93 % -
Information ratio (IR) 1,66 0,85 -
Up Capture Ratio 0,49 0,53 -
Down Capture Ratio 0,14 0,25 -
Indice Omega 1,23 1,22 -
Reattività
Beta 0,32 0,37 -
39,04 35,47 -
Beta bull 0,32 0,34 -
Beta bear 0,35 0,37 -
Asimmetria
Skewness -2,34 -0,29 -
Kurtosis 12,05 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index