Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,30 % 2,37 % 0,29 % 3,51 % 3,77 % 3,25 % 9,80 % 9,15 % -
Categoria 0,01 % 0,26 % 0,33 % -1,21 % 0,49 % 0,54 % 0,70 % 11,12 % 2,23 % 11,69 %
Delta 0,01 % 0,04 % 2,04 % 1,50 % 3,01 % 3,23 % 2,55 % -1,32 % 6,92 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,12 % -0,45 % 0,85 % 1,05 % 2,56 % 2,83 % 3,02 % 5,20 % 17,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,20 % 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -6,92 % 6,59 % -1,48 % 4,59 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,49 % 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,15 % 2,62 % 1,41 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 2,64 % -0,61 % 1,13 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,53 % 1,69 % 3,37 %
Rischio
Volatilità 4,96 % 6,63 % 6,87 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,26 % -10,30 % -10,30 %
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,38 % 4,98 % 5,15 %
Sortino 0,33 -0,04 -0,13
VAR 95 -1,12 % -1,26 % -1,49 %
VAR 99 -1,33 % -4,02 % -3,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,03 -0,10
TEV 3,25 % 4,05 % 5,04 %
Information ratio (IR) 1,09 0,42 0,67
Up Capture Ratio 1,08 0,87 0,85
Down Capture Ratio 0,83 0,75 0,67
Indice Omega 1,04 1,00 0,98
Reattività
Beta 1,02 0,91 0,77
R² 56,98 63,36 50,80
Beta bull 1,19 0,96 0,63
Beta bear 1,21 1,05 0,89
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,87 -0,68
Kurtosis -0,53 5,06 3,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index