Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,91 % -1,16 % 0,81 % 1,40 % -6,42 % -5,86 % 7,24 % - -
Categoria -0,01 % -0,25 % -0,38 % 0,35 % 1,55 % 0,39 % 0,16 % 9,45 % 2,21 % 8,55 %
Delta 0,03 % -0,66 % -0,79 % 0,46 % -0,15 % -6,81 % -6,02 % -2,21 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 6,71 % -1,37 % 4,70 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,59 % 2,58 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta -4,55 % -0,60 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 0,43 % 2,79 % -
Rischio
Volatilità 8,61 % 6,88 % -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,30 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,21 % 5,21 % -
Sortino -0,82 -0,09 -
VAR 95 -2,01 % -1,50 % -
VAR 99 -4,26 % -4,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,07 -
TEV 4,14 % 4,45 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,63 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 0,89 0,72 -
Indice Omega 0,76 1,00 -
Reattività
Beta 1,07 0,85 -
77,10 59,88 -
Beta bull 1,51 0,75 -
Beta bear 1,15 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,86 -
Kurtosis 4,37 4,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index