Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,77 % 0,71 % 0,26 % 2,83 % 0,77 % -6,17 % 7,51 % - -
Categoria 0,02 % 0,47 % 0,64 % 0,63 % 2,30 % 0,47 % 1,22 % 10,13 % 3,04 % 9,86 %
Delta -0,02 % 0,30 % 0,07 % -0,36 % 0,54 % 0,30 % -7,39 % -2,62 % - -
Benchmark* 0,00 % 0,57 % 0,65 % -0,14 % 1,48 % 0,57 % -3,85 % 0,11 % -7,04 % 4,12 %
Delta 0,01 % 0,20 % 0,06 % 0,41 % 1,35 % 0,20 % -2,32 % 7,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,20 % 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,44 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -6,92 % 6,72 % -1,37 % 4,73 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,49 % 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,20 % 2,80 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -6,92 % -0,77 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -1,49 % 2,30 % -
Rischio
Volatilità 8,61 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -10,30 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,29 % 5,22 % -
Sortino -1,15 -0,05 -
VAR 95 -2,01 % -1,50 % -
VAR 99 -4,26 % -4,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -0,04 -
TEV 3,86 % 4,41 % -
Information ratio (IR) -0,39 0,52 -
Up Capture Ratio 0,92 0,91 -
Down Capture Ratio 1,02 0,76 -
Indice Omega 0,69 1,00 -
Reattività
Beta 1,09 0,87 -
80,46 60,50 -
Beta bull 1,49 0,75 -
Beta bear 1,11 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,86 -
Kurtosis 4,18 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index