Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -0,38 % 6,29 % 1,70 % -6,96 % -6,53 % 8,32 % 64,35 % - -
Categoria -0,58 % -0,24 % 3,76 % -1,68 % -9,40 % -7,14 % 5,68 % 31,93 % 73,74 % 128,80 %
Delta -0,55 % -0,14 % 2,53 % 3,38 % 2,44 % 0,61 % 2,64 % 32,41 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta -0,29 % 0,30 % 2,30 % 3,38 % 2,51 % 1,14 % 1,14 % 23,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,60 % 49,43 % -28,33 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,70 % 33,03 % 10,28 % 30,62 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,92 % 30,51 % -12,63 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,10 % 27,34 % -13,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,78 % 17,57 % -
Categoria 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Delta 4,17 % 8,00 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 2,05 % 5,61 % -
Rischio
Volatilità 25,25 % 21,47 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,95 % 14,40 % -
Sortino 0,43 1,03 -
VAR 95 -5,99 % -4,34 % -
VAR 99 -11,87 % -7,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,69 -
TEV 7,53 % 8,03 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,70 -
Up Capture Ratio 1,25 1,29 -
Down Capture Ratio 1,24 1,23 -
Indice Omega 1,17 1,31 -
Reattività
Beta 1,17 1,18 -
93,05 88,08 -
Beta bull 1,25 1,18 -
Beta bear 1,02 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,31 -
Kurtosis 1,92 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR