Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,72 % 0,77 % 2,59 % 2,98 % 2,78 % 6,16 % 10,51 % - -
Categoria 0,16 % 0,27 % 0,60 % 1,63 % 1,69 % 1,72 % 5,27 % 11,70 % 2,49 % 4,90 %
Delta 0,60 % 0,46 % 0,17 % 0,96 % 1,29 % 1,06 % 0,89 % -1,19 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,33 % 0,62 % 1,90 % 2,15 % 2,19 % 6,19 % 12,36 % 2,17 % 7,95 %
Delta 0,55 % 0,39 % 0,15 % 0,69 % 0,83 % 0,59 % -0,03 % -1,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 7,53 % -17,14 % - - - - -
Categoria 4,29 % 7,15 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta -0,37 % 0,38 % -4,82 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,74 % -0,48 % -3,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 3,21 % -
Categoria 5,10 % 3,82 % 0,48 %
Delta 0,39 % -0,62 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,54 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 4,25 % 5,76 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,87 % -10,78 % -
Tempo di recupero 133 j 722 j -
DSR 2,82 % 4,01 % -
Sortino 0,89 0,10 -
VAR 95 -0,91 % -1,29 % -
VAR 99 -1,47 % -2,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,07 -
TEV 3,47 % 3,48 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,98 1,16 -
Down Capture Ratio 1,02 1,28 -
Indice Omega 1,24 1,03 -
Reattività
Beta 0,91 1,09 -
33,61 63,92 -
Beta bull 0,48 0,92 -
Beta bear 1,22 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,10 -
Kurtosis 0,74 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index