Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,09 % -0,34 % 0,46 % 1,34 % 0,94 % 4,75 % 4,50 % - -
Categoria 0,00 % 0,09 % -0,15 % 0,08 % 1,01 % 0,61 % 4,49 % 6,76 % 3,70 % 3,80 %
Delta -0,02 % 0,00 % -0,19 % 0,38 % 0,32 % 0,33 % 0,26 % -2,27 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,12 % -0,28 % 0,42 % 1,42 % 0,97 % 5,57 % 7,56 % 3,16 % 6,59 %
Delta -0,01 % -0,03 % -0,06 % 0,05 % -0,08 % -0,03 % -0,82 % -3,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,73 % 8,07 % -16,86 % - - - - -
Categoria 4,30 % 7,19 % -12,34 % -0,87 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta -0,58 % 0,87 % -4,53 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,93 % 0,05 % -2,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 1,26 % -
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,68 %
Delta 0,41 % -0,68 % -
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -0,74 % -0,94 % -
Rischio
Volatilità 2,90 % 5,15 % -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -1,95 % -10,22 % -
Tempo di recupero 61 j 806 j -
DSR 1,99 % 3,74 % -
Sortino 1,13 -0,38 -
VAR 95 -0,48 % -1,18 % -
VAR 99 -1,40 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 -0,27 -
TEV 0,42 % 0,98 % -
Information ratio (IR) -1,76 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,97 1,04 -
Down Capture Ratio 1,08 1,12 -
Indice Omega 1,31 0,92 -
Reattività
Beta 1,02 1,08 -
97,93 96,88 -
Beta bull 1,02 1,12 -
Beta bear 1,05 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,23 -
Kurtosis 2,41 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index