Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,13 % 0,54 % 2,08 % 1,02 % 1,96 % 4,98 % 6,66 % - -
Categoria -0,14 % 0,09 % 0,40 % 1,38 % 0,52 % 1,09 % 4,76 % 7,91 % 2,09 % 3,92 %
Delta 0,35 % -0,22 % 0,14 % 0,70 % 0,51 % 0,87 % 0,22 % -1,25 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,01 % 0,46 % 2,07 % 0,95 % 1,56 % 5,82 % 9,43 % 1,83 % 6,70 %
Delta 0,29 % -0,11 % 0,07 % 0,01 % 0,07 % 0,40 % -0,83 % -2,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,01 % 8,20 % -16,88 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -1,28 % 1,05 % -4,56 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -1,66 % 0,18 % -2,98 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,84 % 1,96 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 0,48 % -0,50 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,72 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 3,18 % 5,13 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,00 % -10,60 % -
Tempo di recupero 64 j 723 j -
DSR 2,14 % 3,74 % -
Sortino 1,27 -0,21 -
VAR 95 -0,54 % -1,28 % -
VAR 99 -1,34 % -2,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 -0,15 -
TEV 1,89 % 2,62 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,92 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 1,10 -
Indice Omega 1,35 0,96 -
Reattività
Beta 0,92 0,97 -
65,22 74,03 -
Beta bull 0,79 0,82 -
Beta bear 1,02 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,37 -
Kurtosis 1,31 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index