Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,46 % 0,15 % 1,13 % 2,56 % 3,49 % 3,42 % 3,55 % - -
Categoria 0,65 % 2,68 % 2,82 % 1,11 % -5,52 % -5,13 % -0,81 % -1,48 % 3,46 % 18,57 %
Delta -0,19 % -2,22 % -2,67 % 0,02 % 8,09 % 8,63 % 4,24 % 5,03 % - -
Benchmark* 0,37 % 3,23 % 3,04 % 0,90 % -5,61 % -5,59 % -0,99 % -1,19 % 2,12 % 25,10 %
Delta 0,09 % -2,77 % -2,89 % 0,23 % 8,17 % 9,08 % 4,42 % 4,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,53 % 3,85 % -15,63 % - - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta -7,33 % 0,24 % -7,54 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -8,09 % -0,88 % -5,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % 1,55 % -
Categoria -2,14 % 0,31 % -0,30 %
Delta 6,70 % 1,25 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta 6,84 % 1,04 % -
Rischio
Volatilità 5,09 % 5,91 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 7,08 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -4,76 % -9,60 % -
Tempo di recupero - 734 j -
DSR 3,32 % 4,22 % -
Sortino 0,48 -0,30 -
VAR 95 -1,20 % -1,25 % -
VAR 99 -1,66 % -2,22 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,21 -
TEV 9,57 % 8,28 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,13 -
Up Capture Ratio 0,38 0,43 -
Down Capture Ratio 0,19 0,36 -
Indice Omega 1,11 0,94 -
Reattività
Beta 0,18 0,26 -
12,23 13,48 -
Beta bull 0,22 0,11 -
Beta bear 0,06 0,11 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,06 -
Kurtosis 0,45 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index