Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % -0,63 % -1,70 % -7,18 % -5,42 % -6,98 % -0,46 % 2,66 % - -
Categoria 0,07 % -0,04 % 0,51 % -1,09 % -2,52 % -2,02 % -0,28 % 5,48 % 14,68 % 12,49 %
Delta 0,64 % -0,59 % -2,21 % -6,09 % -2,90 % -4,95 % -0,18 % -2,82 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,04 % 0,51 % -1,09 % -2,52 % -2,02 % -0,28 % 5,48 % 14,68 % 12,49 %
Delta 0,64 % -0,59 % -2,21 % -6,09 % -2,90 % -4,95 % -0,18 % -2,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,70 % -2,12 % 16,66 % - - - - -
Categoria 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 9,23 % -6,02 % 21,04 % - - - - -
Benchmark* 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 9,23 % -6,02 % 21,04 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,05 % 2,55 % -
Categoria -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta 0,70 % 1,17 % -
Benchmark* -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta 0,70 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 9,38 % -
Volatilità Categoria 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Max drawdown -9,00 % -13,83 % -
Tempo di recupero - 741 j -
DSR 7,16 % 7,25 % -
Sortino -0,44 -0,03 -
VAR 95 -2,36 % -2,53 % -
VAR 99 -5,01 % -5,01 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,02 -
TEV 7,33 % 9,44 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,13 -
Up Capture Ratio 0,35 -0,12 -
Down Capture Ratio 0,30 -0,47 -
Indice Omega 0,88 1,01 -
Reattività
Beta 0,94 0,46 -
27,40 3,17 -
Beta bull 0,87 1,37 -
Beta bear 1,83 1,49 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,98 -
Kurtosis 5,06 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia