Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,13 % -6,56 % -5,95 % -1,74 % -5,37 % 0,82 % 9,39 % - -
Categoria 0,10 % 0,68 % -2,55 % -4,23 % -2,03 % -3,59 % -1,66 % 2,18 % 13,74 % 11,32 %
Delta 0,07 % -0,80 % -4,00 % -1,72 % 0,29 % -1,78 % 2,48 % 7,21 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,68 % -2,55 % -4,23 % -2,03 % -3,59 % -1,66 % 2,18 % 13,74 % 11,32 %
Delta 0,07 % -0,80 % -4,00 % -1,72 % 0,29 % -1,78 % 2,48 % 7,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,70 % -2,12 % 16,66 % - - - - -
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 9,20 % -5,94 % 20,90 % - - - - -
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 9,20 % -5,94 % 20,90 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,44 % 8,62 % -
Categoria 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 9,00 % 6,96 % -
Benchmark* 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 9,00 % 6,96 % -
Rischio
Volatilità 6,36 % 9,28 % -
Volatilità Categoria 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Max drawdown -3,18 % -13,83 % -
Tempo di recupero 41 j 741 j -
DSR 4,27 % 6,52 % -
Sortino 1,42 0,93 -
VAR 95 -1,10 % -2,22 % -
VAR 99 -2,36 % -3,51 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,65 -
TEV 6,78 % 9,68 % -
Information ratio (IR) 1,31 0,71 -
Up Capture Ratio 0,36 0,15 -
Down Capture Ratio -0,50 -0,88 -
Indice Omega 1,37 1,27 -
Reattività
Beta 0,29 0,09 -
2,70 0,09 -
Beta bull 0,72 1,11 -
Beta bear 1,22 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,60 -
Kurtosis 0,20 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia