Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 0,20 % -1,65 % -4,49 % -9,56 % -9,07 % -3,09 % -0,33 % - -
Categoria -0,06 % 0,03 % 0,76 % 2,63 % -2,38 % -1,78 % -0,46 % 6,07 % 13,27 % 13,32 %
Delta -0,46 % 0,17 % -2,41 % -7,13 % -7,18 % -7,29 % -2,63 % -6,40 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,03 % 0,76 % 2,63 % -2,38 % -1,78 % -0,46 % 6,07 % 13,27 % 13,32 %
Delta -0,46 % 0,17 % -2,41 % -7,13 % -7,18 % -7,29 % -2,63 % -6,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,70 % -2,12 % 16,66 % - - - - -
Categoria 5,42 % 3,88 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta 9,29 % -6,01 % 21,10 % - - - - -
Benchmark* 5,42 % 3,88 % -4,43 % 6,82 % 0,48 % 7,32 % -4,87 % 1,93 %
Delta 9,29 % -6,01 % 21,10 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,12 % 0,46 % -
Categoria -0,52 % 2,05 % 2,60 %
Delta -3,59 % -1,58 % -
Benchmark* -0,52 % 2,05 % 2,60 %
Delta -3,59 % -1,58 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 9,35 % -
Volatilità Categoria 4,80 % 3,55 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 4,80 % 3,55 % 3,47 %
Max drawdown -12,15 % -13,83 % -
Tempo di recupero - 741 j -
DSR 7,48 % 7,33 % -
Sortino -0,95 -0,32 -
VAR 95 -2,36 % -2,53 % -
VAR 99 -5,01 % -5,01 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,25 -
TEV 7,74 % 9,37 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,16 -0,15 -
Down Capture Ratio 0,45 -0,30 -
Indice Omega 0,74 0,93 -
Reattività
Beta 0,86 0,48 -
22,86 3,40 -
Beta bull 0,55 1,12 -
Beta bear 1,81 1,57 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,95 -
Kurtosis 4,13 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia