Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,16 % 0,97 % 3,48 % -8,70 % -6,21 % -0,74 % 4,50 % - -
Categoria 0,29 % 1,44 % 0,66 % 1,51 % -6,90 % -5,46 % 1,70 % 5,89 % 21,25 % 31,96 %
Delta 0,17 % -0,28 % 0,31 % 1,97 % -1,79 % -0,75 % -2,44 % -1,39 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,44 % 0,66 % 1,51 % -6,90 % -5,46 % 1,70 % 5,89 % 21,25 % 31,96 %
Delta 0,17 % -0,28 % 0,31 % 1,97 % -1,79 % -0,75 % -2,44 % -1,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 2,99 % - - - - - -
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,35 % 1,16 % - - - - - -
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,35 % 1,16 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,80 % 2,15 % -
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta -1,89 % 0,12 % -
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta -1,89 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 9,80 % 7,98 % -
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -13,13 % -13,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,23 % 6,17 % -
Sortino -0,70 -0,11 -
VAR 95 -1,89 % -1,49 % -
VAR 99 -5,39 % -4,46 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,08 -
TEV 5,27 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -0,41 0,00 -
Up Capture Ratio 1,08 1,17 -
Down Capture Ratio 1,20 1,19 -
Indice Omega 0,80 0,98 -
Reattività
Beta 1,27 1,23 -
74,45 64,67 -
Beta bull 0,91 1,06 -
Beta bear 1,67 1,46 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -1,16 -
Kurtosis 5,19 5,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD