Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 0,77 % -0,42 % -4,59 % -7,27 % -6,67 % -1,78 % 8,68 % - -
Categoria 0,14 % 0,10 % -1,00 % -3,96 % -5,37 % -6,15 % 0,39 % 8,51 % 20,69 % 29,12 %
Delta 0,46 % 0,67 % 0,59 % -0,64 % -1,90 % -0,52 % -2,17 % 0,18 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,10 % -1,00 % -3,96 % -5,37 % -6,15 % 0,39 % 8,51 % 20,69 % 29,12 %
Delta 0,46 % 0,67 % 0,59 % -0,64 % -1,90 % -0,52 % -2,17 % 0,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,38 % 2,99 % - - - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,22 % 1,12 % - - - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,22 % 1,12 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,13 % 2,24 % -
Categoria 2,85 % 3,18 % 4,06 %
Delta -2,72 % -0,95 % -
Benchmark* 2,85 % 3,18 % 4,06 %
Delta -2,72 % -0,95 % -
Rischio
Volatilità 9,92 % 8,02 % -
Volatilità Categoria 6,67 % 5,19 % 4,85 %
Volatilità Benchmark 6,67 % 5,19 % 4,85 %
Max drawdown -13,13 % -13,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,15 % 6,20 % -
Sortino -0,37 -0,08 -
VAR 95 -1,89 % -1,49 % -
VAR 99 -5,39 % -4,46 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,06 -
TEV 5,26 % 5,00 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,19 -
Up Capture Ratio 1,08 1,12 -
Down Capture Ratio 1,26 1,21 -
Indice Omega 0,91 0,99 -
Reattività
Beta 1,28 1,23 -
75,63 63,29 -
Beta bull 0,95 1,04 -
Beta bear 1,67 1,48 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -1,17 -
Kurtosis 5,15 5,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD