Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,56 % -3,21 % -3,39 % -1,56 % -4,65 % 0,42 % -0,50 % - -
Categoria 0,17 % 0,55 % -2,90 % -3,43 % -2,05 % -4,16 % -0,15 % -4,08 % 3,08 % 8,93 %
Delta 0,30 % 0,01 % -0,31 % 0,04 % 0,49 % -0,48 % 0,58 % 3,57 % - -
Benchmark* -0,23 % 1,56 % -6,92 % -9,20 % -4,85 % -9,27 % 0,65 % 14,50 % 26,09 % 20,33 %
Delta 0,70 % -1,00 % 3,71 % 5,81 % 3,29 % 4,62 % -0,22 % -15,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,10 % 1,98 % -3,73 % - - - - -
Categoria 7,15 % -1,93 % -4,02 % 7,95 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 2,94 % 3,91 % 0,29 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,59 % -17,61 % 13,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,04 % 2,20 % -
Categoria 2,83 % 0,34 % 1,76 %
Delta 1,21 % 1,86 % -
Benchmark* 9,22 % 8,43 % 6,92 %
Delta -5,18 % -6,23 % -
Rischio
Volatilità 6,49 % 6,55 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 5,47 % 5,35 %
Volatilità Benchmark 7,67 % 10,25 % 10,65 %
Max drawdown -6,65 % -10,94 % -
Tempo di recupero - 798 j -
DSR 4,63 % 4,60 % -
Sortino 0,14 -0,08 -
VAR 95 -1,19 % -1,27 % -
VAR 99 -3,22 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,06 -
TEV 5,29 % 10,06 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,54 0,27 -
Down Capture Ratio 0,60 0,27 -
Indice Omega 1,05 0,99 -
Reattività
Beta 0,62 0,22 -
53,68 12,16 -
Beta bull 0,80 0,08 -
Beta bear 0,62 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,03 -
Kurtosis 2,44 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index