Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,99 % -0,62 % -0,34 % -4,19 % -5,32 % 0,07 % 3,88 % - -
Categoria 0,05 % -0,48 % -0,22 % -1,01 % -3,27 % -3,75 % 1,02 % -0,04 % 5,18 % 11,46 %
Delta 0,14 % -0,51 % -0,40 % 0,67 % -0,92 % -1,57 % -0,94 % 3,92 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,20 % 2,29 % -3,52 % -4,74 % -6,22 % 3,61 % 26,56 % 25,47 % 27,48 %
Delta -0,46 % -1,19 % -2,91 % 3,18 % 0,55 % 0,90 % -3,54 % -22,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,07 % -3,62 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 3,02 % 3,83 % 0,42 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,49 % -17,52 % 14,10 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 1,47 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta -0,72 % 1,42 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta -2,74 % -6,40 % -
Rischio
Volatilità 7,75 % 6,67 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -7,07 % -10,90 % -
Tempo di recupero - 796 j -
DSR 5,98 % 4,87 % -
Sortino -0,36 -0,26 -
VAR 95 -1,58 % -1,33 % -
VAR 99 -3,22 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,19 -
TEV 7,69 % 9,98 % -
Information ratio (IR) -0,36 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,45 0,27 -
Down Capture Ratio 0,48 0,29 -
Indice Omega 0,92 0,95 -
Reattività
Beta 0,50 0,26 -
54,57 18,10 -
Beta bull 0,53 0,12 -
Beta bear 0,54 0,34 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,26 -
Kurtosis 1,52 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index