Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 3,45 % -3,13 % -7,31 % -8,54 % -7,06 % 2,01 % 38,88 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 0,17 % -0,25 % 0,62 % 2,84 % -1,87 % 1,49 % 1,70 % 28,07 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 0,17 % -2,60 % 1,52 % 4,08 % -2,17 % 2,99 % -2,09 % 16,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 9,31 % 11,08 % 5,97 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,73 % 12,36 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,67 % 8,32 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,27 % 3,84 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,13 % -14,04 % -
Tempo di recupero 73 j 174 j -
DSR 9,94 % 9,42 % -
Sortino -0,07 1,04 -
VAR 95 -3,40 % -3,25 % -
VAR 99 -4,25 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,71 -
TEV 6,80 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -0,63 0,64 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 1,11 0,93 -
Indice Omega 1,03 1,29 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
76,70 81,85 -
Beta bull 0,75 0,76 -
Beta bear 0,77 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,26 -
Kurtosis -0,10 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR