Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,76 % 0,96 % 3,20 % -4,41 % -1,06 % 6,88 % 46,55 % - -
Categoria 0,21 % 0,44 % 1,10 % 5,55 % -3,72 % -0,12 % 9,89 % 20,92 % 52,03 % 81,52 %
Delta -0,29 % 0,32 % -0,14 % -2,35 % -0,69 % -0,94 % -3,00 % 25,63 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 2,30 % 7,71 % -3,32 % 0,12 % 14,50 % 37,09 % 91,52 % 142,55 %
Delta -0,71 % 0,34 % -1,34 % -4,51 % -1,09 % -1,17 % -7,62 % 9,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 9,30 % 10,98 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 14,07 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta -4,44 % 6,83 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -7,70 % 2,62 % -
Rischio
Volatilità 16,09 % 13,88 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,29 % 9,88 % -
Sortino -0,09 1,13 -
VAR 95 -3,69 % -3,08 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,81 -
TEV 6,78 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -1,14 0,42 -
Up Capture Ratio 0,88 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 0,94 -
Indice Omega 1,04 1,33 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
85,87 81,22 -
Beta bull 0,74 0,75 -
Beta bear 0,69 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,73 -
Kurtosis 2,85 1,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR