Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,22 % 1,15 % 0,69 % -0,57 % -0,57 % 2,16 % 4,90 % - -
Categoria 0,38 % 0,18 % 0,26 % 0,21 % 0,59 % 0,59 % 4,69 % 14,34 % 12,80 % 15,18 %
Delta -0,34 % 0,04 % 0,89 % 0,48 % -1,16 % -1,16 % -2,53 % -9,44 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,18 % 0,26 % 0,21 % 0,59 % 0,59 % 4,69 % 14,34 % 12,80 % 15,18 %
Delta -0,34 % 0,04 % 0,89 % 0,48 % -1,16 % -1,16 % -2,53 % -9,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 2,15 % -4,03 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -1,67 % -4,36 % 1,47 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta -1,67 % -4,36 % 1,47 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,31 % 0,68 % -
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -3,17 % -2,90 % -
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta -3,17 % -2,90 % -
Rischio
Volatilità 2,92 % 2,24 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -3,98 % -3,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,50 % 1,87 % -
Sortino -0,72 -1,10 -
VAR 95 -0,76 % -0,53 % -
VAR 99 -1,65 % -1,01 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,92 -
TEV 2,45 % 2,68 % -
Information ratio (IR) -1,29 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,57 0,32 -
Down Capture Ratio 0,77 0,39 -
Indice Omega 0,79 0,69 -
Reattività
Beta 0,64 0,39 -
42,88 30,64 -
Beta bull 0,37 0,33 -
Beta bear 0,73 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,31 -
Kurtosis 4,53 5,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi