Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,60 % 0,94 % -2,17 % -2,03 % -1,87 % 1,21 % 1,51 % - -
Categoria 0,02 % 0,28 % 1,24 % -1,05 % 0,76 % 0,11 % 4,14 % 10,90 % 14,46 % 13,42 %
Delta -0,01 % 0,32 % -0,31 % -1,11 % -2,79 % -1,98 % -2,93 % -9,38 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,28 % 1,24 % -1,05 % 0,76 % 0,11 % 4,14 % 10,90 % 14,46 % 13,42 %
Delta -0,01 % 0,32 % -0,31 % -1,11 % -2,79 % -1,98 % -2,93 % -9,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 2,15 % -4,03 % - - - - -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -1,67 % -4,37 % 1,47 % - - - - -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta -1,67 % -4,37 % 1,47 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,31 % -0,05 % -
Categoria 4,50 % 3,12 % 2,60 %
Delta -3,19 % -3,18 % -
Benchmark* 4,50 % 3,12 % 2,60 %
Delta -3,19 % -3,18 % -
Rischio
Volatilità 2,83 % 2,28 % -
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -3,98 % -4,54 % -
Tempo di recupero - 796 j -
DSR 2,44 % 1,94 % -
Sortino -0,80 -1,40 -
VAR 95 -0,76 % -0,53 % -
VAR 99 -1,65 % -1,01 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -1,19 -
TEV 2,36 % 2,76 % -
Information ratio (IR) -1,45 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,57 0,27 -
Down Capture Ratio 0,73 0,38 -
Indice Omega 0,79 0,63 -
Reattività
Beta 0,63 0,38 -
45,85 28,53 -
Beta bull 0,38 0,37 -
Beta bear 0,75 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -1,36 -
Kurtosis 5,53 5,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi