Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,53 % -5,80 % -9,41 % -6,00 % -10,35 % -2,57 % -0,01 % - -
Categoria 0,15 % 0,62 % -0,83 % -0,79 % 0,70 % -0,49 % 4,71 % 9,69 % 13,98 % 12,77 %
Delta 0,00 % -0,09 % -4,97 % -8,62 % -6,70 % -9,86 % -7,28 % -9,70 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,62 % -0,83 % -0,79 % 0,70 % -0,49 % 4,71 % 9,69 % 13,98 % 12,77 %
Delta 0,00 % -0,09 % -4,97 % -8,62 % -6,70 % -9,86 % -7,28 % -9,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,65 % 0,67 % 4,31 % - - - - -
Categoria 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta 7,08 % -5,83 % 9,89 % - - - - -
Benchmark* 5,57 % 6,50 % -5,58 % 3,42 % 0,30 % 5,59 % -1,23 % -1,18 %
Delta 7,08 % -5,83 % 9,89 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,15 % 3,30 % -
Categoria 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,39 % 0,01 % -
Benchmark* 4,54 % 3,29 % 3,24 %
Delta -0,39 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 7,37 % -
Volatilità Categoria 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Volatilità Benchmark 2,44 % 3,01 % 2,74 %
Max drawdown -6,92 % -13,10 % -
Tempo di recupero - 776 j -
DSR 6,02 % 5,43 % -
Sortino 0,13 0,13 -
VAR 95 -1,45 % -1,58 % -
VAR 99 -4,74 % -3,63 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,10 -
TEV 6,45 % 7,44 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,00 -
Up Capture Ratio 1,53 0,46 -
Down Capture Ratio 2,08 0,20 -
Indice Omega 1,06 1,04 -
Reattività
Beta 1,97 0,44 -
38,89 3,23 -
Beta bull 0,90 0,15 -
Beta bear 3,45 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,69 -
Kurtosis 6,95 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi