Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,11 % 3,67 % 2,76 % 4,57 % 8,46 % 7,89 % 41,19 % - -
Categoria -0,36 % -1,66 % 0,84 % 2,26 % 6,92 % 3,98 % 2,32 % 37,15 % 43,92 % 79,40 %
Delta 0,75 % 1,77 % 2,83 % 0,50 % -2,35 % 4,48 % 5,57 % 4,04 % - -
Benchmark* -0,47 % -2,36 % 0,94 % 3,33 % 10,15 % 5,39 % 3,62 % 58,12 % 83,08 % 139,16 %
Delta 0,86 % 2,48 % 2,73 % -0,57 % -5,58 % 3,07 % 4,27 % -16,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 12,12 % -5,87 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,27 % -16,13 % 22,89 % 8,71 % 25,60 % -7,67 % 8,70 %
Delta -0,62 % -2,16 % 10,26 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,37 % -7,37 % 7,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 10,99 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,55 % 0,99 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,09 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 9,57 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -13,63 % -13,63 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 8,22 % 6,66 % -
Sortino 0,56 1,19 -
VAR 95 -1,74 % -1,87 % -
VAR 99 -6,54 % -2,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,83 -
TEV 10,31 % 8,41 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,63 0,64 -
Down Capture Ratio 0,57 0,60 -
Indice Omega 1,20 1,34 -
Reattività
Beta 0,52 0,56 -
60,90 59,96 -
Beta bull 0,37 0,47 -
Beta bear 0,52 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,77 -
Kurtosis 5,95 3,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR