Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,74 % 3,42 % 3,50 % 6,41 % -4,20 % -1,43 % 42,10 % 49,52 % - -
Categoria 0,51 % 1,23 % 0,41 % -0,92 % -7,56 % -2,83 % 9,07 % 9,42 % 26,76 % 61,05 %
Delta 3,23 % 2,19 % 3,10 % 7,33 % 3,36 % 1,40 % 33,04 % 40,10 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,79 % 3,69 % 4,42 % -3,30 % 1,25 % 15,10 % 36,00 % 90,02 % 147,77 %
Delta 2,55 % 1,63 % -0,19 % 1,99 % -0,91 % -2,68 % 27,00 % 13,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - - -
Categoria 14,41 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 19,12 % 15,29 % 6,99 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,56 % 15,22 % -
Categoria 5,71 % 3,80 % 5,73 %
Delta 21,85 % 11,41 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 18,10 % 3,76 % -
Rischio
Volatilità 25,58 % 21,55 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 12,60 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -29,30 % -29,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,37 % 15,36 % -
Sortino 1,28 0,80 -
VAR 95 -7,10 % -5,18 % -
VAR 99 -12,44 % -7,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,57 -
TEV 14,46 % 13,91 % -
Information ratio (IR) 1,25 0,27 -
Up Capture Ratio 1,52 1,30 -
Down Capture Ratio 1,25 1,24 -
Indice Omega 1,43 1,26 -
Reattività
Beta 1,19 1,19 -
69,78 59,88 -
Beta bull 0,79 1,13 -
Beta bear 1,16 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,70 -
Kurtosis 2,64 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR