Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,85 % 19,15 % -11,27 % -4,18 % -8,10 % 16,63 % 37,95 % - -
Categoria -0,28 % 1,19 % 11,91 % -6,86 % 1,88 % -1,28 % 5,30 % 23,03 % 42,79 % 58,44 %
Delta 0,65 % -0,34 % 7,24 % -4,40 % -6,06 % -6,82 % 11,34 % 14,92 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta 0,66 % 0,06 % 4,76 % -4,11 % -2,43 % -5,12 % 7,68 % -5,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,53 % 25,68 % -13,74 % - - - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 18,97 % 15,37 % 6,97 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,31 % 6,20 % -0,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % 3,14 % -
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 1,94 % 1,48 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,99 % -5,15 % -
Rischio
Volatilità 23,05 % 22,29 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -29,30 % -29,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,68 % 16,76 % -
Sortino -0,03 0,03 -
VAR 95 -7,10 % -5,58 % -
VAR 99 -12,44 % -8,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,02 -
TEV 13,61 % 13,93 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,08 1,15 -
Down Capture Ratio 1,17 1,29 -
Indice Omega 0,99 1,04 -
Reattività
Beta 1,09 1,17 -
65,58 62,31 -
Beta bull 0,81 1,02 -
Beta bear 1,15 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,71 -
Kurtosis 3,87 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR