Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,08 % 2,12 % 7,46 % 3,26 % 4,41 % 8,76 % 21,97 % - -
Categoria 0,47 % 1,16 % 0,43 % 1,06 % -6,91 % -5,74 % 1,01 % 5,59 % 20,90 % 31,32 %
Delta -0,27 % -0,07 % 1,69 % 6,39 % 10,17 % 10,15 % 7,76 % 16,38 % - -
Benchmark* 0,47 % 1,16 % 0,43 % 1,06 % -6,91 % -5,74 % 1,01 % 5,59 % 20,90 % 31,32 %
Delta -0,27 % -0,07 % 1,69 % 6,39 % 10,17 % 10,15 % 7,76 % 16,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,09 % 4,57 % -1,11 % - - - - -
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -0,64 % 2,74 % -3,79 % - - - - -
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -0,64 % 2,74 % -3,79 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,33 % 6,30 % -
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 10,24 % 4,27 % -
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta 10,24 % 4,27 % -
Rischio
Volatilità 9,17 % 7,54 % -
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -8,75 % -8,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,03 % 5,53 % -
Sortino 0,90 0,63 -
VAR 95 -2,41 % -1,72 % -
VAR 99 -4,38 % -2,44 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,46 -
TEV 7,60 % 7,02 % -
Information ratio (IR) 1,31 0,59 -
Up Capture Ratio 0,80 0,73 -
Down Capture Ratio 0,22 0,35 -
Indice Omega 1,28 1,17 -
Reattività
Beta 0,80 0,64 -
33,54 19,59 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 1,21 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,74 -
Kurtosis 1,92 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD