Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,50 % -0,36 % -2,86 % 0,30 % 11,96 % 7,51 % 35,43 % - -
Categoria 0,43 % 0,02 % 0,36 % -1,33 % 1,73 % 8,43 % 8,09 % 32,60 % 49,75 % 53,76 %
Delta -0,43 % -0,52 % -0,72 % -1,53 % -1,43 % 3,52 % -0,58 % 2,83 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,35 % 1,73 % 0,24 % 3,05 % 11,59 % 11,56 % 44,68 % 74,11 % 80,28 %
Delta -0,29 % -0,85 % -2,09 % -3,10 % -2,75 % 0,37 % -4,05 % -9,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,49 % 12,41 % -16,64 % - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta 0,01 % -1,24 % -2,73 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,77 % -3,31 % -6,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,67 % 10,48 % -
Categoria 4,47 % 9,61 % 8,21 %
Delta 3,20 % 0,86 % -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta -0,07 % -2,08 % -
Rischio
Volatilità 13,12 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -12,73 % -13,06 % -
Tempo di recupero 47 j 58 j -
DSR 9,35 % 10,16 % -
Sortino 0,54 0,74 -
VAR 95 -2,79 % -2,79 % -
VAR 99 -6,40 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,53 -
TEV 6,80 % 6,05 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,84 0,96 -
Down Capture Ratio 0,81 1,01 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 0,78 0,96 -
79,50 81,95 -
Beta bull 0,85 1,00 -
Beta bear 0,68 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,73 -
Kurtosis 2,24 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR