Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -1,08 % -0,12 % 2,19 % 5,93 % 4,50 % 1,30 % 25,04 % - -
Categoria -0,05 % -0,22 % 2,15 % 5,79 % 8,07 % 6,27 % 11,28 % 33,58 % 35,88 % 64,73 %
Delta -0,02 % -0,86 % -2,27 % -3,61 % -2,14 % -1,78 % -9,98 % -8,54 % - -
Benchmark* -0,91 % -1,32 % 1,60 % 4,67 % 8,65 % 6,36 % 14,28 % 44,27 % 56,61 % 94,84 %
Delta 0,83 % 0,24 % -1,72 % -2,48 % -2,73 % -1,86 % -12,98 % -19,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,15 % 5,49 % 12,41 % -16,64 % - - - -
Categoria 14,87 % 5,57 % 13,61 % -13,90 % 22,16 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta -2,72 % -0,07 % -1,20 % -2,74 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -7,57 % -2,77 % -3,31 % -6,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,07 % 9,11 % -
Categoria 12,19 % 10,76 % 6,56 %
Delta -9,13 % -1,65 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -13,75 % -5,21 % -
Rischio
Volatilità 12,01 % 12,76 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,74 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -8,18 % -12,73 % -
Tempo di recupero 168 j 47 j -
DSR 8,57 % 8,93 % -
Sortino 0,13 0,69 -
VAR 95 -2,63 % -2,66 % -
VAR 99 -5,10 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,48 -
TEV 5,62 % 6,16 % -
Information ratio (IR) -2,45 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,73 0,87 -
Down Capture Ratio 1,04 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,18 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
80,15 78,36 -
Beta bull 0,91 0,93 -
Beta bear 0,75 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,36 -
Kurtosis 1,10 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR