Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % -0,37 % 1,23 % 6,34 % 8,60 % 12,55 % 11,01 % 33,77 % - -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta -0,03 % 0,65 % -0,60 % -2,69 % 2,46 % 4,07 % 4,81 % 1,19 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta -0,32 % 0,40 % -0,94 % -2,92 % 1,94 % 2,41 % 2,24 % -8,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,49 % 12,41 % -16,64 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 0,05 % -1,23 % -2,62 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,77 % -3,31 % -6,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,04 % 10,05 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 6,81 % -0,08 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 4,76 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 13,33 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -12,73 % -16,22 % -
Tempo di recupero 47 j 142 j -
DSR 9,15 % 10,20 % -
Sortino 1,10 0,71 -
VAR 95 -2,11 % -2,79 % -
VAR 99 -6,40 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,51 -
TEV 6,94 % 6,22 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 0,78 1,01 -
Indice Omega 1,32 1,24 -
Reattività
Beta 0,78 0,95 -
79,45 81,33 -
Beta bull 0,83 0,97 -
Beta bear 0,64 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,72 -
Kurtosis 1,96 3,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR