Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,10 % 6,99 % 4,51 % 14,37 % 13,54 % 10,80 % 26,38 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,36 % -1,82 % -0,99 % 3,89 % 6,16 % 5,88 % 6,44 % 0,38 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,53 % -1,94 % -1,36 % 3,55 % 3,61 % 3,88 % 3,34 % -10,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,49 % 12,41 % -16,64 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 0,08 % -1,24 % -2,58 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -2,77 % -3,31 % -6,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,46 % 6,45 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 10,66 % 1,09 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 7,31 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 13,76 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -12,73 % -18,55 % -
Tempo di recupero - 247 j -
DSR 9,34 % 10,73 % -
Sortino 1,20 0,35 -
VAR 95 -2,66 % -3,25 % -
VAR 99 -6,40 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,26 -
TEV 7,09 % 6,52 % -
Information ratio (IR) 1,03 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,99 0,94 -
Down Capture Ratio 0,81 0,97 -
Indice Omega 1,28 1,11 -
Reattività
Beta 0,81 0,92 -
77,86 80,81 -
Beta bull 0,89 0,92 -
Beta bear 0,64 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,68 -
Kurtosis 1,65 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR